序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

固定收益投资

355,671,931.62

94.50

其中：债券 

355,671,931.62

94.50

      资产支持证券 

-

-

3

贵金属投资

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

6

银行存款和结算备付金合计

10,193,855.09

2.71

7

其他资产 

10,497,077.15

2.79

8

合计   

376,362,863.86  

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

9,026,100.00

5.10

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

232,364,483.18

131.21

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

114,281,348.44

64.53

8

其他

-

-

9

合计

355,671,931.62

200.83

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

124043

12深立业

667,100

66,976,840.00

37.82

2

113001

中行转债

407,720

42,223,483.20

23.84

3

112136

12勤上01

303,250

29,551,712.50

16.69

4

113005

平安转债

268,400

29,376,380.00

16.59

5

124218

13三福船

298,270

28,962,017.00

16.35

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

29,740.16

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

8,545,688.54

5

应收申购款

1,921,648.45

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

10,497,077.15

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

113001

中行转债

42,223,483.20

23.84

2

113005

平安转债

29,376,380.00

16.59

3

110020

南山转债

14,808,566.20

8.36

4

110015

石化转债

7,632,100.00

4.31

5

110018

国电转债

5,993,125.20

3.38

6

110024

隧道转债

5,796,916.80

3.27

7

113002

工行转债

4,899,150.00

2.77

8

127002

徐工转债

2,621,126.00

1.48

9

128003

华天转债

136,483.00

0.08