序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,010,381,005.65

21.92

其中：股票

1,010,381,005.65

21.92

2

固定收益投资

3,063,590,500.00

66.46

其中：债券 

3,063,590,500.00

66.46

      资产支持证券 

-

-

3

贵金属投资

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

5

买入返售金融资产

329,970,934.96

7.16

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

6

银行存款和结算备付金合计

179,321,008.95

3.89

7

其他资产 

26,489,709.18

0.57

8

合计   

4,609,753,158.74  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

54,781,782.60

1.21

C

制造业

281,201,733.38

6.23

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

24,892,769.94

0.55

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

639,937,048.63

14.19

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

9,567,671.10

0.21

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,010,381,005.65

22.40

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

601318

中国平安

3,007,387

224,681,882.77

4.98

2

601988

中国银行

36,660,000

152,139,000.00

3.37

3

600000

浦发银行

6,499,918

101,983,713.42

2.26

4

601166

兴业银行

5,999,886

98,998,119.00

2.19

5

002736

国信证券

6,115,584

62,134,333.44

1.38

6

601088

中国神华

2,699,940

54,781,782.60

1.21

7

002250

联化科技

3,331,391

49,304,586.80

1.09

8

600867

通化东宝

2,800,000

43,680,000.00

0.97

9

600066

宇通客车

1,908,002

42,605,684.66

0.94

10

600085

同仁堂

1,579,600

35,430,428.00

0.79

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

200,334,000.00

4.44

其中：政策性金融债

200,334,000.00

4.44

4

企业债券

93,136,152.20

2.06

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

2,770,120,347.80

61.41

8

其他

-

-

9

合计

3,063,590,500.00

67.91

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

110015

石化转债

5,000,000

674,600,000.00

14.95

2

113001

中行转债

4,040,980

632,777,058.20

14.03

3

110023

民生转债

3,907,140

540,240,247.80

11.98

4

113005

平安转债

2,131,540

384,572,446.80

8.53

5

127002

徐工转债

836,135

149,505,954.81

3.31

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

560,862.62

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

14,782,873.61

5

应收申购款

11,145,972.95

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

26,489,709.18

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

110015

石化转债

674,600,000.00

14.95

2

113001

中行转债

632,777,058.20

14.03

3

110023

民生转债

540,240,247.80

11.98

4

113005

平安转债

384,572,446.80

8.53

5

127002

徐工转债

149,505,954.81

3.31

6

110022

同仁转债

117,594,769.80

2.61

7

110012

海运转债

87,017,245.00

1.93

8

110011

歌华转债

53,889,227.30

1.19

9

110017

中海转债

29,734,591.20

0.66

10

128006

长青转债

25,212,071.17

0.56

11

128005

齐翔转债

7,462,715.72

0.17

12

113006

深燃转债

5,896,620.00

0.13

13

110019

恒丰转债

2,231,302.40

0.05

14

126729

燕京转债

1,303,392.44

0.03