序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

固定收益投资

270,817,513.42

32.11

其中：债券

270,817,513.42

32.11

资产支持证券

-

  -

2

买入返售金融资产

30,000,245.00

3.56

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

3

银行存款和结算备付金合计

500,252,419.94

59.32

4

其他资产

42,282,538.44

5.01

5

合计

843,352,716.80

100.00

序号

项目

占基金资产净值的比例（％）

1

报告期内债券回购融资余额

6.75

其中：买断式回购融资

0.00

序号

项目

金额

占基金资产净值的比例（％）

2

报告期末债券回购融资余额

121,999,417.00

17.01

其中：买断式回购融资

-

-

项目

天数

报告期末投资组合平均剩余期限

126

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

166

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

109

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例（%） 

各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1

30天以内

27.25 

17.01 

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

2

30天(含)-60天

7.67

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

3

60天(含)-90天

27.91

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

4

90天(含)-180天

15.41

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

5

180天(含)-397天（含）

33.49 

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

合计

111.72

17.01

序号

债券品种

摊余成本（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

30,061,666.37

4.19

其中：政策性金融债

30,061,666.37

4.19

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

240,755,847.05

33.58

6

中期票据

-

-

7

其他

-

-

8

合计

270,817,513.42

37.77

9

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

-

-

序号

债券代码

债券名称

债券数量（张）

摊余成本(元)

占基金资产净值比例（％）

1

041453118

14酒钢CP002

300,000

30,002,501.95

4.18

2

041451028

14浙商集CP001

200,000

20,122,212.85

2.81

3

140430

14农发30

200,000

20,046,928.03

2.80

4

011415005

14中铝业SCP005

200,000

20,002,602.49

2.79

5

041462048

14金鸿CP002

200,000

20,000,130.03

2.79

6

041456041

14龙岩工贸CP002

200,000

19,988,768.18

2.79

7

011474007

14陕煤化SCP007

200,000

19,981,055.19

2.79

8

041460009

14三安CP001

100,000

10,131,151.40

1.41

9

041466001

14铁汉生态CP001

100,000

10,120,022.44

1.41

10

041461035

14绍兴城投CP002

100,000

10,092,616.52

1.41

项目

偏离情况 

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数

-

报告期内偏离度的最高值

0.2303%

报告期内偏离度的最低值

-0.1452%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

0.1431%

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收利息

9,168,419.27

4

应收申购款

33,114,119.17

5

其他应收款

-

6

待摊费用

-

7

其他

-

8

合计

42,282,538.44