序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

固定收益投资

2,084,638,159.76

94.80

其中：债券 

2,084,638,159.76

94.80

      资产支持证券 

-

-

3

贵金属投资

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

6

银行存款和结算备付金合计

62,655,944.28

2.85

7

其他资产 

51,610,395.34

2.35

8

合计   

2,198,904,499.38  

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

73,629,050.00

5.59

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

937,371,358.16

71.22

5

企业短期融资券

190,761,000.00

14.49

6

中期票据

757,751,000.00

57.58

7

可转债

125,125,751.60

9.51

8

其他

-

-

9

合计

2,084,638,159.76

158.40

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

122332

14亿利01

970,000

98,823,600.00

7.51

2

1382187

13三安MTN3

1,000,000

98,360,000.00

7.47

3

041560015

15永泰能源CP001

800,000

80,088,000.00

6.09

4

124043

12深立业

737,060

73,654,405.80

5.60

5

1580080

15黄河矿业债

700,000

70,000,000.00

5.32

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

76,902.43

2

应收证券清算款

7,067,220.46

3

应收股利

-

4

应收利息

43,631,654.53

5

应收申购款

834,617.92

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

51,610,395.34

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

110023

民生转债

58,250,524.50

4.43

2

128005

齐翔转债

559,017.38

0.04

3

110028

冠城转债

486,630.00

0.04