序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

固定收益投资

840,781,809.70

33.63

其中：债券

840,781,809.70

33.63

资产支持证券

-

  -

2

买入返售金融资产

650,252,055.38

26.01

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

3

银行存款和结算备付金合计

981,486,408.12

39.26

4

其他资产

27,250,674.68

1.09

5

合计

2,499,770,947.88

100.00

序号

项目

占基金资产净值的比例（％）

1

报告期内债券回购融资余额

7.68

其中：买断式回购融资

0.00

序号

项目

金额

占基金资产净值的比例（％）

2

报告期末债券回购融资余额

229,999,255.00

10.17

其中：买断式回购融资

-

-

项目

天数

报告期末投资组合平均剩余期限

114

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

168

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

106

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例（%） 

各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1

30天以内

37.01 

10.17 

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

2

30天(含)-60天

9.30

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

3

60天(含)-90天

5.97

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

4

90天(含)-180天

30.85

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

5

180天(含)-397天（含）

26.20 

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

合计

109.33

10.17

序号

债券品种

摊余成本（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

111,082,344.14

4.91

其中：政策性金融债

111,082,344.14

4.91

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

699,520,665.04

30.93

6

中期票据

30,178,800.52

1.33

7

同业存单

-

-

8

其他

-

-

9

合计

840,781,809.70

37.18

10

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

-

-

序号

债券代码

债券名称

债券数量（张）

摊余成本(元)

占基金资产净值比例（％）

1

041560015

15永泰能源CP001

800,000

81,248,365.72

3.59

2

011599144

15同方SCP002

600,000

60,299,607.28

2.67

3

140432

14农发32

500,000

50,656,585.64

2.24

4

011599243

15山钢SCP005

500,000

50,046,440.92

2.21

5

101351017

13海亮MTN001

300,000

30,892,776.23

1.37

6

140431

14农发31

300,000

30,368,295.68

1.34

7

041558067

15圣农CP002

300,000

29,907,080.33

1.32

8

041577006

15蓝色光标CP002

250,000

24,977,899.77

1.10

9

041554020

15兵团投资CP001

200,000

20,253,975.57

0.90

10

041551007

15海亮CP001

200,000

20,204,967.83

0.89

项目

偏离情况 

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数

-

报告期内偏离度的最高值

0.1979%

报告期内偏离度的最低值

0.0925%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

0.1365%

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收利息

27,250,674.68

4

应收申购款

-

5

其他应收款

-

6

待摊费用

-

7

其他

-

8

合计

27,250,674.68