序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

6,221,830,544.99

93.12

其中：债券 

6,221,830,544.99

93.12

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

187,777,985.21

2.81

8

其他资产 

272,210,920.71

4.07

9

合计   

6,681,819,450.91  

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

264,732,432.00

4.63

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

11,437,139.40

0.20

4

企业债券

3,733,035,644.57

65.27

5

企业短期融资券

131,278,000.00

2.30

6

中期票据

2,024,186,000.00

35.39

7

可转债

57,161,329.02

1.00

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

6,221,830,544.99

108.78

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

1182143

11豫煤化MTN2

1,500,000

151,755,000.00

2.65

2

122444

15冠城债

1,500,000

150,900,000.00

2.64

3

122380

14瀚华01

1,364,980

140,128,846.80

2.45

4

122393

15恒大03

1,000,000

107,830,000.00

1.89

5

1580119

15瓯海城投债

1,000,000

103,640,000.00

1.81

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

121,395.40

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

118,439,467.65

5

应收申购款

153,650,057.66

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

272,210,920.71

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

110030

格力转债

1,297,595.50

0.02

2

128009

歌尔转债

773,088.42

0.01