序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

8,056,014,760.67

94.32

其中：债券 

8,056,014,760.67

94.32

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

34,347,693.78

0.40

8

其他资产 

450,592,844.54

5.28

9

合计   

8,540,955,298.99  

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

412,115,025.70

5.16

2

央行票据

-

-

3

金融债券

73,285,000.00

0.92

其中：政策性金融债

73,285,000.00

0.92

4

企业债券

2,639,547,050.29

33.03

5

企业短期融资券

1,854,344,000.00

23.20

6

中期票据

2,977,769,000.00

37.26

7

可转债

98,954,684.68

1.24

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

8,056,014,760.67

100.80

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

101569028

15泛海MTN001

3,000,000

308,190,000.00

3.86

2

101560065

15中铝MTN003

2,000,000

200,660,000.00

2.51

3

101574008

15渝开乾MTN001

1,800,000

185,292,000.00

2.32

4

011534008

15东航股SCP008

1,700,000

170,255,000.00

2.13

5

011699289

16中油股SCP001

1,700,000

169,966,000.00

2.13

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

137,951.48

2

应收证券清算款

264,988,305.58

3

应收股利

-

4

应收利息

161,941,877.62

5

应收申购款

23,524,709.86

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

450,592,844.54

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

117009

15九洲债

30,393,000.00

0.38

2

132001

14宝钢EB

12,492,585.60

0.16

3

110030

格力转债

1,224,316.00

0.02

4

128009

歌尔转债

757,791.58

0.01

5

110031

航信转债

619,336.80

0.01