序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

固定收益投资

26,829,163,569.75

33.37

其中：债券

26,829,163,569.75

33.37

资产支持证券

-

  -

2

买入返售金融资产

4,621,783,692.65

5.75

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

3

银行存款和结算备付金合计

48,487,828,727.14

60.31

4

其他资产

454,850,674.14

0.57

5

合计

80,393,626,663.68

100.00

序号

项目

占基金资产净值的比例（％）

1

报告期内债券回购融资余额

6.48

其中：买断式回购融资

0.00

序号

项目

金额

占基金资产净值的比例（％）

2

报告期末债券回购融资余额

7,998,214,060.06

11.05

其中：买断式回购融资

-

-

项目

天数

报告期末投资组合平均剩余期限

62

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

79

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

56

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例（%） 

各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1

30天以内

40.43 

11.05 

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

2

30天(含)-60天

19.43

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

3

60天(含)-90天

30.86

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

4

90天(含)-180天

17.17

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

0.08

-

5

180天(含)-397天（含）

2.59 

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

合计

110.48

11.05

序号

债券品种

摊余成本（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

2,868,187,919.91

3.96

其中：政策性金融债

2,868,187,919.91

3.96

4

企业债券

80,446,183.69

0.11

5

企业短期融资券

9,728,887,679.38

13.45

6

中期票据

1,634,584,350.64

2.26

7

同业存单

12,517,057,436.13

17.30

8

其他

-

-

9

合计

26,829,163,569.75

37.08

10

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

58,434,073.32

0.08

序号

债券代码

债券名称

债券数量（张）

摊余成本(元)

占基金资产净值比例（％）

1

111591888

15宁波银行CD108

6,000,000

594,942,226.65

0.82

2

150413

15农发13

5,800,000

579,682,068.13

0.80

3

150311

15进出11

5,000,000

499,683,003.22

0.69

4

111692023

16广州银行CD026

5,000,000

498,890,255.06

0.69

5

111692042

16洛阳银行CD024

5,000,000

498,870,831.04

0.69

6

111690893

16富滇银行CD005

5,000,000

497,646,816.23

0.69

7

111691311

16广东南粤银行CD031

5,000,000

496,987,678.28

0.69

8

111691573

16广州农村商业银行CD019

5,000,000

496,924,722.61

0.69

9

111691521

16东莞农村商业银行CD031

5,000,000

496,756,662.92

0.69

10

111691581

16洛阳银行CD013

5,000,000

496,665,760.27

0.69

项目

偏离情况 

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数

-

报告期内偏离度的最高值

0.1386%

报告期内偏离度的最低值

0.0887%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

0.1184%

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收利息

450,979,737.50

4

应收申购款

3,870,936.64

5

其他应收款

-

6

待摊费用

-

7

其他

-

8

合计

454,850,674.14