序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

固定收益投资

1,215,824,295.40

44.78

其中：债券

1,215,824,295.40

44.78

资产支持证券

-

  -

2

买入返售金融资产

372,311,238.47

13.71

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

3

银行存款和结算备付金合计

1,085,104,768.97

39.97

4

其他资产

41,852,214.48

1.54

5

合计

2,715,092,517.32

100.00

序号

项目

占基金资产净值的比例（％）

1

报告期内债券回购融资余额

6.15

其中：买断式回购融资

0.00

序号

项目

金额

占基金资产净值的比例（％）

2

报告期末债券回购融资余额

139,499,730.25

5.44

其中：买断式回购融资

-

-

项目

天数

报告期末投资组合平均剩余期限

90

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

90

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

72

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例（%） 

各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1

30天以内

25.62 

5.44 

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

2

30天(含)-60天

21.03

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

3

60天(含)-90天

14.63

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

4

90天(含)-180天

28.05

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

5

180天(含)-397天（含）

14.86 

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

合计

104.19

5.44

序号

债券品种

摊余成本（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

141,006,518.30

5.50

其中：政策性金融债

141,006,518.30

5.50

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

645,210,590.57

25.15

6

中期票据

161,283,044.89

6.29

7

同业存单

268,324,141.64

10.46

8

其他

-

-

9

合计

1,215,824,295.40

47.39

10

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

-

-

序号

债券代码

债券名称

债券数量（张）

摊余成本(元)

占基金资产净值比例（％）

1

111690862

16厦门银行CD006

600,000

59,736,961.52

2.33

2

111690932

16吉林银行CD025

600,000

59,736,534.38

2.33

3

101358010

13龙盛MTN001

500,000

50,579,872.15

1.97

4

150302

15进出02

500,000

50,290,034.14

1.96

5

160401

16农发01

500,000

49,996,721.15

1.95

6

011699882

16九州通SCP003

500,000

49,993,561.96

1.95

7

011699748

16人福SCP002

500,000

49,976,291.10

1.95

8

011699479

16川交投SCP001

500,000

49,975,268.57

1.95

9

011699324

16魏桥铝电SCP003

500,000

49,965,320.65

1.95

10

111694926

16九江银行CD044

500,000

49,622,572.51

1.93

项目

偏离情况 

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数

-

报告期内偏离度的最高值

0.1159%

报告期内偏离度的最低值

0.0394%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

0.0736%

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收利息

22,843,147.20

4

应收申购款

19,009,067.28

5

其他应收款

-

6

待摊费用

-

7

其他

-

8

合计

41,852,214.48