序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

305,981,376.86

13.35

其中：股票

305,981,376.86

13.35

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

1,259,882,055.66

54.96

其中：债券 

1,259,882,055.66

54.96

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

541,181,526.77

23.61

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

170,276,279.29

7.43

8

其他资产 

14,936,601.67

0.65

9

合计   

2,292,257,840.25  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

13,886,958.40

0.64

B

采矿业

3,668,508.00

0.17

C

制造业

203,221,461.26

9.34

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

9,346,910.48

0.43

E

建筑业

219,023.67

0.01

F

批发和零售业

22,706,246.19

1.04

G

交通运输、仓储和邮政业

4,294,149.59

0.20

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

8,578,639.28

0.39

J

金融业

1,713,352.71

0.08

K

房地产业

3,351,000.00

0.15

L

租赁和商务服务业

24,500,572.59

1.13

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

10,494,554.69

0.48

S

综合

-

-

合计

305,981,376.86

14.06

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600309

万华化学

1,672,990

34,396,674.40

1.58

2

002594

比亚迪

522,648

29,054,002.32

1.33

3

300246

宝莱特

500,300

18,396,031.00

0.85

4

300078

思创医惠

570,264

16,492,034.88

0.76

5

603799

华友钴业

548,800

15,048,096.00

0.69

6

002707

众信旅游

756,437

14,410,124.85

0.66

7

300106

西部牧业

799,940

13,886,958.40

0.64

8

600335

国机汽车

932,561

12,533,619.84

0.58

9

600079

人福医药

585,539

12,056,248.01

0.55

10

002322

理工环科

611,516

11,013,403.16

0.51

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

50,055,000.00

2.30

2

央行票据

-

-

3

金融债券

90,482,000.00

4.16

其中：政策性金融债

90,482,000.00

4.16

4

企业债券

249,093,668.71

11.45

5

企业短期融资券

20,164,000.00

0.93

6

中期票据

60,444,000.00

2.78

7

可转债（可交换债）

789,643,386.95

36.28

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

1,259,882,055.66

57.89

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

110032

三一转债

1,784,630

197,023,152.00

9.05

2

132004

15国盛EB

1,807,410

180,271,073.40

8.28

3

132006

16皖新EB

957,510

109,539,144.00

5.03

4

113008

电气转债

647,940

74,143,774.20

3.41

5

132005

15国资EB

588,340

67,564,965.60

3.10

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

784,978.38

2

应收证券清算款

1,174,786.20

3

应收股利

-

4

应收利息

9,925,706.15

5

应收申购款

3,051,130.94

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

14,936,601.67

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

110032

三一转债

197,023,152.00

9.05

2

113008

电气转债

74,143,774.20

3.41

3

113009

广汽转债

35,112,576.60

1.61

4

110033

国贸转债

23,662,634.40

1.09

5

113010

江南转债

23,277,159.40

1.07

6

132001

14宝钢EB

20,863,495.80

0.96

7

128010

顺昌转债

8,375,399.66

0.38

8

123001

蓝标转债

8,091,103.00

0.37

9

110031

航信转债

7,115,810.00

0.33

10

117014

15大族01

3,749,400.00

0.17

11

110035

白云转债

2,130,678.00

0.10

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

002594

比亚迪

29,054,002.32

1.33

非公开发行