序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

固定收益投资

1,009,674,867.54

38.51

其中：债券

1,009,674,867.54

38.51

资产支持证券

-

  -

2

买入返售金融资产

418,785,748.20

15.97

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

3

银行存款和结算备付金合计

1,144,800,508.41

43.67

4

其他资产

48,369,323.74

1.85

5

合计

2,621,630,447.89

100.00

序号

项目

占基金资产净值的比例（％）

1

报告期内债券回购融资余额

9.02

其中：买断式回购融资

-

序号

项目

金额（元）

占基金资产净值的比例（％）

2

报告期末债券回购融资余额

299,999,150.00

12.99

其中：买断式回购融资

-

-

项目

天数

报告期末投资组合平均剩余期限

102

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

103

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

68

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例（%） 

各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1

30天以内

20.18 

12.99 

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

2

30天(含)-60天

15.14

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

3

60天(含)-90天

32.82

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

4

90天(含)-120天

11.28

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

5

120天(含)-397天（含）

32.03 

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

合计

111.44

12.99

序号

债券品种

摊余成本（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

140,598,743.32

6.09

其中：政策性金融债

140,598,743.32

6.09

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

350,407,092.04

15.17

6

中期票据

152,032,769.26

6.58

7

同业存单

366,636,262.92

15.88

8

其他

-

-

9

合计

1,009,674,867.54

43.73

10

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

-

-

序号

债券代码

债券名称

债券数量（张）

摊余成本(元)

占基金资产净值比例（％）

1

111691032

16泉州银行CD015

1,000,000

98,609,875.85

4.27

2

111691322

16河北银行CD004

700,000

69,009,632.50

2.99

3

1282367

12晋能交MTN1

600,000

61,370,694.00

2.66

4

101358010

13龙盛MTN001

500,000

50,365,502.78

2.18

5

150302

15进出02

500,000

50,162,919.72

2.17

6

160401

16农发01

500,000

49,998,311.95

2.17

7

011699324

16魏桥铝电SCP003

500,000

49,986,539.48

2.16

8

011699748

16人福SCP002

500,000

49,986,436.69

2.16

9

111696374

16辽阳银行CD034

500,000

49,786,292.81

2.16

10

111696585

16常熟农村商行CD069

500,000

49,755,896.39

2.15

项目

偏离情况 

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数

-

报告期内偏离度的最高值

0.1630%

报告期内偏离度的最低值

0.0929%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

0.1355%

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收利息

18,207,444.51

4

应收申购款

30,161,879.23

5

其他应收款

-

6

待摊费用

-

7

其他

-

8

合计

48,369,323.74