序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

10,166,068,673.80

88.16

其中：债券 

10,166,068,673.80

88.16

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

1,002,224,343.34

8.69

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

61,986,001.34

0.54

8

其他资产 

300,799,483.33

2.61

9

合计   

11,531,078,501.81  

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

360,302,000.00

3.20

2

央行票据

-

-

3

金融债券

810,851,000.00

7.20

其中：政策性金融债

810,851,000.00

7.20

4

企业债券

2,997,474,371.30

26.62

5

企业短期融资券

2,750,082,000.00

24.42

6

中期票据

2,981,530,000.00

26.48

7

可转债（可交换债）

265,829,302.50

2.36

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

10,166,068,673.80

90.28

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

160210

16国开10

2,500,000

250,975,000.00

2.23

2

160207

16国开07

2,300,000

231,794,000.00

2.06

3

071602006

16国泰君安CP006

2,300,000

230,023,000.00

2.04

4

011698014

16中车SCP002

2,200,000

220,330,000.00

1.96

5

101569028

15泛海MTN001

2,000,000

213,460,000.00

1.90

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

72,359.40

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

190,840,811.03

5

应收申购款

109,886,312.90

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

300,799,483.33

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

110032

三一转债

82,648,752.00

0.73

2

113008

电气转债

44,190,577.40

0.39

3

117009

九洲可交债

30,858,000.00

0.27

4

132001

14宝钢EB

11,823,700.80

0.10

5

113009

广汽转债

7,883,211.60

0.07

6

123001

蓝标转债

5,718,630.80

0.05

7

117014

15大族01

3,749,400.00

0.03

8

110033

国贸转债

3,707,928.00

0.03

9

110035

白云转债

2,982,696.00

0.03

10

110030

格力转债

1,230,995.90

0.01

11

128009

歌尔转债

789,240.40

0.01

12

110031

航信转债

534,526.20

0.00