序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

固定收益投资

1,122,770,387.01

27.50

其中：债券

1,107,105,191.76

27.12

资产支持证券

15,665,195.25

  0.38

2

买入返售金融资产

842,148,823.22

20.63

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

3

银行存款和结算备付金合计

2,095,962,385.59

51.34

4

其他资产

21,767,225.21

0.53

5

合计

4,082,648,821.03

100.00

序号

项目

占基金资产净值的比例（％）

1

报告期内债券回购融资余额

8.85

其中：买断式回购融资

-

序号

项目

金额（元）

占基金资产净值的比例（％）

2

报告期末债券回购融资余额

238,899,241.65

6.23

其中：买断式回购融资

-

-

项目

天数

报告期末投资组合平均剩余期限

89

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

113

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

54

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例（%） 

各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1

30天以内

25.93 

6.23 

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

2

30天(含)-60天

7.29

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

3

60天(含)-90天

28.61

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

4

90天(含)-120天

18.72

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

5

120天(含)-397天（含）

25.29 

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

合计

105.85

6.23

序号

债券品种

摊余成本（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

130,047,042.91

3.39

其中：政策性金融债

130,047,042.91

3.39

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

200,016,284.23

5.21

6

中期票据

253,981,919.38

6.62

7

同业存单

523,059,945.24

13.63

8

其他

-

-

9

合计

1,107,105,191.76

28.86

10

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

-

-

序号

债券代码

债券名称

债券数量（张）

摊余成本(元)

占基金资产净值比例（％）

1

111619200

16恒丰银行CD200

2,000,000

196,611,803.76

5.12

2

1282367

12晋能交MTN1

1,400,000

142,135,845.84

3.70

3

111616223

16上海银行CD223

1,000,000

98,784,289.98

2.57

4

101455019

14均瑶MTN001

500,000

51,137,295.11

1.33

5

011699782

16中材股SCP001

500,000

50,146,183.91

1.31

6

140208

14国开08

500,000

50,128,146.63

1.31

7

160414

16农发14

500,000

49,870,757.11

1.30

8

011698854

16兖州煤业SCP007

500,000

49,772,654.89

1.30

9

111691032

16泉州银行CD015

500,000

49,730,088.30

1.30

10

111611474

16平安CD474

500,000

49,481,624.75

1.29

10

111620155

16广发银行CD155

500,000

49,481,624.75

1.29

项目

偏离情况 

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数

-

报告期内偏离度的最高值

0.1197%

报告期内偏离度的最低值

-0.1732%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

0.0634%

序号

债券代码

债券名称

数量（份）

公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

1

1689270

16企富3A

500,000

15,665,195.25

0.41

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收利息

14,872,885.56

4

应收申购款

6,894,339.65

5

其他应收款

-

6

待摊费用

-

7

其他

-

8

合计

21,767,225.21