序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

440,052,162.74

19.93

其中：股票

440,052,162.74

19.93

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

1,595,569,694.75

72.27

其中：债券 

1,595,569,694.75

72.27

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

50,000,000.00

2.26

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

107,138,747.70

4.85

8

其他资产 

14,953,367.48

0.68

9

合计   

2,207,713,972.67  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

4,650,000.00

0.21

B

采矿业

4,701,696.00

0.22

C

制造业

284,867,040.05

13.03

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

284,282.50

0.01

F

批发和零售业

37,966,581.75

1.74

G

交通运输、仓储和邮政业

5,331,314.89

0.24

H

住宿和餐饮业

15,813,289.25

0.72

I

信息传输、软件和信息技术服务业

19,376,703.57

0.89

J

金融业

20,977,909.54

0.96

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

44,071,690.11

2.02

M

科学研究和技术服务业

16,930.16

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

46,724.92

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

1,948,000.00

0.09

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

440,052,162.74

20.13

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

603338

浙江鼎力

558,184

31,247,140.32

1.43

2

000528

柳    工

3,426,400

30,460,696.00

1.39

3

000796

凯撒旅游

1,661,438

25,702,445.86

1.18

4

002594

比亚迪

522,648

25,097,556.96

1.15

5

601238

广汽集团

781,609

20,525,052.34

0.94

6

002241

歌尔股份

545,608

18,572,496.32

0.85

7

002008

大族激光

699,903

18,386,451.81

0.84

8

600079

人福医药

801,305

15,817,760.70

0.72

9

600258

首旅酒店

591,151

15,813,289.25

0.72

10

002570

贝因美

1,214,446

15,751,364.62

0.72

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

29,982,000.00

1.37

2

央行票据

-

-

3

金融债券

79,226,000.00

3.62

其中：政策性金融债

79,226,000.00

3.62

4

企业债券

194,049,974.74

8.88

5

企业短期融资券

50,000,000.00

2.29

6

中期票据

158,274,000.00

7.24

7

可转债（可交换债）

1,084,037,720.01

49.59

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

1,595,569,694.75

72.99

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

110032

三一转债

2,523,020

280,206,601.20

12.82

2

132004

15国盛EB

2,089,330

202,372,503.80

9.26

3

113009

广汽转债

829,210

100,417,331.00

4.59

4

132006

16皖新EB

837,510

90,961,961.10

4.16

5

113008

电气转债

647,940

73,968,830.40

3.38

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

355,323.99

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

12,692,677.63

5

应收申购款

1,905,365.86

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

14,953,367.48

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

110032

三一转债

280,206,601.20

12.82

2

132004

15国盛EB

202,372,503.80

9.26

3

113009

广汽转债

100,417,331.00

4.59

4

113008

电气转债

73,968,830.40

3.38

5

110033

国贸转债

69,132,154.20

3.16

6

132005

15国资EB

62,234,605.20

2.85

7

123001

蓝标转债

28,706,144.88

1.31

8

128012

辉丰转债

25,690,614.24

1.18

9

128013

洪涛转债

24,745,822.10

1.13

10

113010

江南转债

19,966,962.40

0.91

11

132001

14宝钢EB

19,187,569.80

0.88

12

132003

15清控EB

10,861,137.30

0.50

13

127003

海印转债

8,585,005.05

0.39

14

110031

航信转债

4,914,180.00

0.22

15

117014

15大族01

3,681,000.00

0.17

16

128011

汽模转债

717,340.54

0.03

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

002594

比亚迪

25,097,556.96

1.15

非公开发行