序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

3,898,997,000.00

74.17

其中：债券 

3,893,437,000.00

74.06

资产支持证券 

5,560,000.00

0.11

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

494,700,862.05

9.41

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

777,778,389.93

14.79

8

其他资产 

85,665,641.06

1.63

9

合计   

5,257,141,893.04  

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

788,261,000.00

16.29

其中：政策性金融债

369,287,000.00

7.63

4

企业债券

138,954,000.00

2.87

5

企业短期融资券

2,405,175,000.00

49.71

6

中期票据

561,047,000.00

11.60

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

3,893,437,000.00

80.47

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

011766007

17中电投SCP004

4,000,000

401,360,000.00

8.30

2

1522007

15兴业租赁债02

3,000,000

299,130,000.00

6.18

3

011755006

17宝钢股SCP001

2,500,000

250,950,000.00

5.19

4

011753047

17联通SCP007

2,300,000

229,908,000.00

4.75

5

041769004

17国家核电CP001

2,100,000

210,630,000.00

4.35

序号

证券代码

证券名称

数量（份）

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

1789133

17开元1A

2,000,000

5,560,000.00

0.11

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

6,374.20

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

85,576,305.66

5

应收申购款

82,961.20

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

85,665,641.06