序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

4,707,267,971.60

62.02

其中：股票

4,707,267,971.60

62.02

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

1,808,575,030.06

23.83

其中：债券 

1,808,575,030.06

23.83

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

485,961,528.94

6.40

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

379,794,805.65

5.00

8

其他资产 

207,956,674.86

2.74

9

合计   

7,589,556,011.11  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

39,793.60

0.00

C

制造业

2,486,551,195.59

32.80

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

31,093.44

0.00

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

169,354,156.83

2.23

G

交通运输、仓储和邮政业

25,571.91

0.00

H

住宿和餐饮业

89,385,197.90

1.18

I

信息传输、软件和信息技术服务业

183,954,426.45

2.43

J

金融业

833,373,473.46

10.99

K

房地产业

7,756,064.50

0.10

L

租赁和商务服务业

502,571,452.71

6.63

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

115,299.99

0.00

R

文化、体育和娱乐业

434,110,245.22

5.73

S

综合

-

-

合计

4,707,267,971.60

62.10

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

601318

中国平安

8,999,919

487,435,613.04

6.43

2

002027

分众传媒

36,542,316

367,250,275.80

4.85

3

601601

中国太保

9,367,394

345,937,860.42

4.56

4

600887

伊利股份

11,499,904

316,247,360.00

4.17

5

300144

宋城演艺

16,031,349

300,106,853.28

3.96

6

601100

恒立液压

13,768,961

250,457,400.59

3.30

7

000858

五 粮 液

4,167,533

238,716,290.24

3.15

8

600060

海信电器

14,088,052

221,323,296.92

2.92

9

600703

三安光电

9,438,508

218,407,075.12

2.88

10

600584

长电科技

10,427,442

180,394,746.60

2.38

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

1,542,990,000.00

20.36

其中：政策性金融债

1,542,990,000.00

20.36

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

265,585,030.06

3.50

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

1,808,575,030.06

23.86

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

170207

17国开07

5,000,000

498,450,000.00

6.58

2

110235

11国开35

4,000,000

401,240,000.00

5.29

3

110237

11国开37

4,000,000

395,400,000.00

5.22

4

170308

17进出08

1,200,000

119,856,000.00

1.58

5

080208

08国开08

1,000,000

100,540,000.00

1.33

代码

名称

持仓量（买/卖）

合约市值（元）

公允价值变动（元）

风险说明

IC1710

IC1710

75

98,658,000.00

-327,960.00

套保

公允价值变动总额合计（元）

-327,960.00

股指期货投资本期收益（元）

1,542,280.00

股指期货投资本期公允价值变动（元）

-327,960.00

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

23,948,456.79

2

应收证券清算款

167,713,407.98

3

应收股利

-

4

应收利息

16,294,810.09

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

207,956,674.86

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

110032

三一转债

75,726,045.20

1.00

2

132006

16皖新EB

73,481,945.60

0.97

3

117009

15九洲债

40,344,000.00

0.53

4

117081

15名轩E2

23,303,062.76

0.31

5

137001

15美克EB

16,042,500.00

0.21

6

132004

15国盛EB

8,824,352.50

0.12

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

600584

长电科技

180,394,746.60

2.38

重大事项