序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

4,149,608,291.84

96.34

其中：债券 

4,149,608,291.84

96.34

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

81,150,550.58

1.88

8

其他资产 

76,669,069.81

1.78

9

合计   

4,307,427,912.23  

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

122,697,800.00

3.87

2

央行票据

-

-

3

金融债券

210,748,000.00

6.65

其中：政策性金融债

210,748,000.00

6.65

4

企业债券

1,955,394,539.90

61.68

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

1,602,670,000.00

50.56

7

可转债（可交换债）

258,097,951.94

8.14

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

4,149,608,291.84

130.90

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

101560065

15中铝MTN003

1,300,000

127,335,000.00

4.02

2

101574008

15渝开乾MTN001

1,300,000

127,049,000.00

4.01

3

170415

17农发15

1,300,000

124,358,000.00

3.92

4

136010

15中骏01

1,250,000

123,062,500.00

3.88

5

101564047

15中天城投MTN001

1,200,000

119,196,000.00

3.76

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

27,625.84

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

76,428,418.97

5

应收申购款

213,025.00

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

76,669,069.81

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

110032

三一转债

84,196,080.00

2.66

2

132006

16皖新EB

49,092,800.00

1.55

3

113008

电气转债

35,528,202.60

1.12

4

117009

15九洲债

30,111,000.00

0.95

5

132007

16凤凰EB

14,851,200.00

0.47

6

123001

蓝标转债

5,839,781.04

0.18

7

120001

16以岭EB

2,817,791.20

0.09

8

128013

洪涛转债

2,113,891.50

0.07

9

132005

15国资EB

1,361,771.20

0.04

10

110030

格力转债

1,049,442.20

0.03

11

127003

海印转债

810,306.20

0.03

12

110031

航信转债

474,424.20

0.01