序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

216,630,107.52

6.40

其中：股票

216,630,107.52

6.40

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

3,043,798,355.05

89.96

其中：债券 

3,043,798,355.05

89.96

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

60,237,016.42

1.78

8

其他资产 

62,778,829.74

1.86

9

合计   

3,383,444,308.73  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

622,000.00

0.03

B

采矿业

3,186,000.00

0.13

C

制造业

89,601,190.85

3.63

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

1,673,354.43

0.07

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

2,178,000.00

0.09

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

1,635,263.80

0.07

J

金融业

111,194,298.44

4.50

K

房地产业

6,540,000.00

0.26

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

216,630,107.52

8.77

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600195

中牧股份

1,580,000

33,859,400.00

1.37

2

601988

中国银行

7,000,000

27,510,000.00

1.11

3

601328

交通银行

4,280,000

26,450,400.00

1.07

4

601997

贵阳银行

1,558,000

22,388,460.00

0.91

5

002821

凯莱英

200,000

14,693,000.00

0.59

6

002228

合兴包装

3,432,494

13,798,625.88

0.56

7

601009

南京银行

1,400,000

11,438,000.00

0.46

8

600015

华夏银行

1,018,084

9,071,128.44

0.37

9

600873

梅花生物

1,750,000

9,047,500.00

0.37

10

000403

ST生化

282,431

8,718,644.97

0.35

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

127,764,000.00

5.17

2

央行票据

-

-

3

金融债券

87,817,000.00

3.55

其中：政策性金融债

87,817,000.00

3.55

4

企业债券

945,155,386.00

38.26

5

企业短期融资券

472,256,000.00

19.11

6

中期票据

934,744,000.00

37.83

7

可转债（可交换债）

312,947,969.05

12.67

8

同业存单

163,114,000.00

6.60

9

其他

-

-

10

合计

3,043,798,355.05

123.20

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

020209

17贴债53

1,300,000

127,764,000.00

5.17

2

112384

16歌尔01

1,000,000

98,830,000.00

4.00

3

111714282

17江苏银行CD282

1,000,000

95,970,000.00

3.88

4

136264

16隆基01

800,000

80,408,000.00

3.25

5

101464029

14新余钢铁MTN001

700,000

72,590,000.00

2.94

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

165,048.66

2

应收证券清算款

2,889,007.46

3

应收股利

-

4

应收利息

59,691,049.73

5

应收申购款

33,723.89

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

62,778,829.74

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

132004

15国盛EB

24,950,700.00

1.01

2

110033

国贸转债

12,627,922.40

0.51

3

113013

国君转债

8,656,000.00

0.35

4

110034

九州转债

7,988,237.10

0.32

5

132002

15天集EB

7,322,000.00

0.30

6

128016

雨虹转债

7,188,508.32

0.29

7

128015

久其转债

6,486,547.68

0.26

8

113009

广汽转债

5,648,099.60

0.23

9

127004

模塑转债

5,572,267.02

0.23

10

128012

辉丰转债

2,405,429.64

0.10

11

113008

电气转债

1,006,100.00

0.04

12

132005

15国资EB

56,500.80

0.00

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

002228

合兴包装

13,798,625.88

0.56

非公开发行流通受限

2

002821

凯莱英

14,693,000.00

0.59

大宗交易购入流通受限