序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

3,426,421,803.45

96.56

其中：债券 

3,426,421,803.45

96.56

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

43,851,074.52

1.24

8

其他资产 

78,167,987.37

2.20

9

合计   

3,548,440,865.34  

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

100,070,000.00

3.69

2

央行票据

-

-

3

金融债券

166,133,000.00

6.12

其中：政策性金融债

166,133,000.00

6.12

4

企业债券

1,683,990,257.60

62.04

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

1,215,639,000.00

44.79

7

可转债（可交换债）

260,589,545.85

9.60

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

3,426,421,803.45

126.24

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

101560065

15中铝MTN003

1,300,000

128,986,000.00

4.75

2

101574008

15渝开乾MTN001

1,300,000

127,816,000.00

4.71

3

170415

17农发15

1,300,000

126,087,000.00

4.65

4

136010

15中骏01

1,250,000

124,050,000.00

4.57

5

101564047

15中天城投MTN001

1,200,000

120,432,000.00

4.44

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

25,456.24

2

应收证券清算款

4,867,515.02

3

应收股利

-

4

应收利息

72,935,032.12

5

应收申购款

339,983.99

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

78,167,987.37

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

110032

三一转债

78,322,400.00

2.89

2

132006

16皖新EB

39,957,450.00

1.47

3

113008

电气转债

25,083,079.10

0.92

4

113011

光大转债

10,848,000.00

0.40

5

113013

国君转债

8,736,068.00

0.32

6

123001

蓝标转债

6,063,527.44

0.22

7

120001

16以岭EB

2,731,455.20

0.10

8

128013

洪涛转债

2,103,819.90

0.08

9

110030

格力转债

1,076,760.00

0.04

10

127003

海印转债

811,886.60

0.03

11

110031

航信转债

495,984.60

0.02