序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

固定收益投资

3,764,358,208.51

71.19

其中：债券

3,764,358,208.51

71.19

资产支持证券

-

  -

2

买入返售金融资产

1,474,102,481.16

27.88

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

3

银行存款和结算备付金合计

23,973,625.92

0.45

4

其他资产

25,044,027.48

0.47

5

合计

5,287,478,343.07

100.00

序号

项目

金额（元）

占基金资产净值的比例（％）

1

报告期内债券回购融资余额

-

10.00

其中：买断式回购融资

-

-

2

报告期末债券回购融资余额

173,599,573.20

3.40

其中：买断式回购融资

-

-

项目

天数

报告期末投资组合平均剩余期限

56

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

89

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

46

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例（%）

各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1

30天以内

34.18 

3.40 

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

2

30天(含)-60天

15.54

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

3

60天(含)-90天

35.28

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

4

90天(含)-120天

16.57

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

5

120天(含)-397天（含）

1.36

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

合计

102.94

3.40

序号

债券品种

摊余成本（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

838,274,800.82

16.40

其中：政策性金融债

838,274,800.82

16.40

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

50,021,548.51

0.98

6

中期票据

-

-

7

同业存单

2,876,061,859.18

56.26

8

其他

-

-

9

合计

3,764,358,208.51

73.63

10

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

-

-

序号

债券代码

债券名称

债券数量（张）

摊余成本(元)

占基金资产净值比例（％）

1

111808051

18中信银行CD051

5,000,000

496,287,623.17

9.71

2

111809058

18浦发银行CD058

5,000,000

495,892,735.56

9.70

3

111806064

18交通银行CD064

5,000,000

495,675,900.64

9.70

4

111784867

17南京银行CD155

5,000,000

495,013,027.45

9.68

5

170410

17农发10

4,000,000

399,347,466.91

7.81

6

170207

17国开07

3,500,000

349,389,798.11

6.83

7

111786774

17重庆农村商行CD189

2,500,000

249,418,028.96

4.88

8

111808044

18中信银行CD044

2,000,000

198,836,735.61

3.89

9

111785644

17厦门国际银行CD185

2,000,000

197,607,067.45

3.87

10

111709434

17浦发银行CD434

1,000,000

99,540,977.56

1.95

项目

偏离情况 

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数

0

报告期内偏离度的最高值

0.1293%

报告期内偏离度的最低值

0.0172%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

0.0587%

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收利息

24,756,358.13

4

应收申购款

287,669.35

5

其他应收款

-

6

待摊费用

-

7

其他

-

8

合计

25,044,027.48