序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

4,745,755,300.00

82.49

其中：债券 

4,520,485,300.00

78.57

资产支持证券 

225,270,000.00

3.92

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

916,220,158.64

15.93

8

其他资产 

91,345,850.55

1.59

9

合计   

5,753,321,309.19  

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

1,772,032,000.00

36.52

其中：政策性金融债

912,637,000.00

18.81

4

企业债券

279,179,300.00

5.75

5

企业短期融资券

1,761,752,000.00

36.31

6

中期票据

428,824,000.00

8.84

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

278,698,000.00

5.74

9

其他

-

-

10

合计

4,520,485,300.00

93.16

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

1720076

17渤海银行债

4,500,000

457,425,000.00

9.43

2

1522007

15兴业租赁债02

3,000,000

300,870,000.00

6.20

3

090208

09国开08

3,000,000

294,390,000.00

6.07

4

091718001

17农发绿债01

2,000,000

201,720,000.00

4.16

5

011769046

17京能洁能SCP003

2,000,000

201,360,000.00

4.15

序号

证券代码

证券名称

数量（份）

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

1889033

18建元3A1_bc

2,000,000

153,100,000.00

3.16

2

1889036

18建元4A1_bc

1,000,000

72,170,000.00

1.49

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

7,626.11

2

应收证券清算款

453,944.97

3

应收股利

-

4

应收利息

90,461,130.45

5

应收申购款

423,149.02

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

91,345,850.55