序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

固定收益投资

12,309,184,086.43

44.95

其中：债券

12,309,184,086.43

44.95

资产支持证券

-

  -

2

买入返售金融资产

10,044,854,968.65

36.68

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

3

银行存款和结算备付金合计

4,904,667,259.41

17.91

4

其他资产

128,258,131.61

0.47

5

合计

27,386,964,446.10

100.00

序号

项目

占基金资产净值的比例（％）

1

报告期内债券回购融资余额

9.74

其中：买断式回购融资

-

序号

项目

金额（元）

占基金资产净值的比例（％）

2

报告期末债券回购融资余额

1,908,385,057.40

7.51

其中：买断式回购融资

-

-

项目

天数

报告期末投资组合平均剩余期限

86

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

88

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

50

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例（%）

各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1

30天以内

44.57 

7.51 

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

2

30天(含)-60天

14.57

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

3

60天(含)-90天

12.68

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

4

90天(含)-120天

9.67

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

5

120天(含)-397天（含）

25.75

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

合计

107.25

7.51

序号

债券品种

摊余成本（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

1,384,734,982.77

5.45

其中：政策性金融债

1,384,734,982.77

5.45

4

企业债券

20,174,439.44

0.08

5

企业短期融资券

3,554,072,324.96

13.98

6

中期票据

159,695,878.14

0.63

7

同业存单

7,190,506,461.12

28.29

8

其他

-

-

9

合计

12,309,184,086.43

48.43

10

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

-

-

序号

债券代码

债券名称

债券数量（张）

摊余成本(元)

占基金资产净值比例（％）

1

111881025

18杭州银行CD056

5,800,000

561,038,593.62

2.21

2

111885390

18成都农商银行CD016

5,000,000

499,315,687.76

1.96

3

111881535

18长沙银行CD136

5,000,000

498,871,921.12

1.96

4

111881536

18长沙银行CD137

5,000,000

493,977,276.99

1.94

5

111805181

18建设银行CD181

5,000,000

493,067,052.38

1.94

6

111804036

18中国银行CD036

5,000,000

493,067,052.38

1.94

7

111803138

18农业银行CD138

5,000,000

493,067,052.38

1.94

8

111882322

18杭州银行CD061

5,000,000

484,364,906.37

1.91

9

160402

16农发02

4,000,000

400,045,243.44

1.57

10

111882829

18成都银行CD207

4,000,000

386,960,781.90

1.52

项目

偏离情况 

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数

0

报告期内偏离度的最高值

0.2253%

报告期内偏离度的最低值

0.0920%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

0.1429%

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收利息

128,258,131.61

4

应收申购款

-

5

其他应收款

-

6

待摊费用

-

7

其他

-

8

合计

128,258,131.61