兴全恒益债券型证券投资基金2021年第4季度投资组合报告

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	831,212,069.84	16.30
	其中：股票	831,212,069.84	16.30
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	3,839,675,993.82	75.28
	其中：债券	3,839,675,993.82	75.28
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	240,000,270.00	4.71
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	38,673,315.34	0.76
8	其他资产	151,001,028.95	2.96
9	合计	5,100,562,677.95	100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	13,603,598.40	0.28
B	采矿业	5,511,181.80	0.12
C	制造业	651,638,771.16	13.60
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	16,309,521.20	0.34
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	39,141,280.20	0.82
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	57,971,973.08	1.21
J	金融业	24,617,824.00	0.51
K	房地产业	3,841,920.00	0.08
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	18,576,000.00	0.39
S	综合	-	-
	合计	831,212,069.84	17.35

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600195	中牧股份	4,140,180	54,112,152.60	1.13
2	002572	索菲亚	2,018,800	44,817,360.00	0.94
3	603707	健友股份	992,599	41,689,158.00	0.87
4	002821	凯莱英	92,800	40,368,000.00	0.84
5	002250	联化科技	2,078,933	37,358,426.01	0.78
6	600426	华鲁恒升	1,118,429	35,006,827.70	0.73
7	000333	美的集团	402,800	29,730,668.00	0.62
8	002728	特一药业	1,831,502	29,047,621.72	0.61
9	600309	万华化学	286,400	28,926,400.00	0.60
10	300507	苏奥传感	2,077,562	27,236,837.82	0.57

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	73,296,500.00	1.53
2	央行票据	-	-
3	金融债券	311,029,000.00	6.49
	其中：政策性金融债	250,483,000.00	5.23
4	企业债券	796,850,800.00	16.63
5	企业短期融资券	892,091,000.00	18.62
6	中期票据	303,626,000.00	6.34
7	可转债（可交换债）	1,462,782,693.82	30.53
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	3,839,675,993.82	80.15

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190207	19国开07	1,600,000	160,512,000.00	3.35
2	012105002	21中铝SCP009	1,500,000	150,000,000.00	3.13
3	042100469	21电网CP016	1,000,000	100,120,000.00	2.09
4	042100464	21万华化学CP002	1,000,000	99,920,000.00	2.09
5	132018	G三峡EB1	700,000	97,930,000.00	2.04

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.9.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。基金管理人构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。

1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

1.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

1.10 投资组合报告附注

1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行具有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情形；本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
　　前十名证券发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

1.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	133,779.12
2	应收证券清算款	28,159,888.86
3	应收股利	-
4	应收利息	34,219,836.39
5	应收申购款	88,487,524.58
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	151,001,028.95

1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	132018	G三峡EB1	97,930,000.00	2.04
2	110075	南航转债	82,314,971.00	1.72
3	113043	财通转债	75,397,908.90	1.57
4	127024	盈峰转债	54,797,437.20	1.14
5	110059	浦发转债	52,825,000.00	1.10
6	123111	东财转3	48,804,826.92	1.02
7	132020	19蓝星EB	47,185,889.40	0.98
8	128129	青农转债	44,028,747.18	0.92
9	113044	大秦转债	43,658,899.20	0.91
10	113037	紫银转债	38,079,255.30	0.79
11	113602	景20转债	34,531,581.50	0.72
12	123090	三诺转债	29,396,916.12	0.61
13	128048	张行转债	28,472,761.85	0.59
14	127036	三花转债	28,386,000.00	0.59
15	110062	烽火转债	28,113,315.00	0.59
16	113013	国君转债	27,207,400.00	0.57
17	123104	卫宁转债	26,362,000.00	0.55
18	110053	苏银转债	24,855,600.00	0.52
19	128125	华阳转债	24,631,522.92	0.51
20	128131	崇达转2	22,763,814.72	0.48
21	110079	杭银转债	22,417,200.00	0.47
22	110068	龙净转债	22,370,000.00	0.47
23	132021	19中电EB	21,876,300.00	0.46
24	113606	荣泰转债	21,751,500.00	0.45
25	110076	华海转债	21,258,112.20	0.44
26	123085	万顺转2	21,205,331.20	0.44
27	123063	大禹转债	20,277,174.69	0.42
28	128140	润建转债	19,709,087.49	0.41
29	127025	冀东转债	19,248,558.72	0.40
30	128133	奇正转债	18,967,661.02	0.40
31	123099	普利转债	18,812,878.84	0.39
32	123117	健帆转债	17,536,782.40	0.37
33	123050	聚飞转债	16,936,849.60	0.35
34	113011	光大转债	16,893,736.20	0.35
35	123113	仙乐转债	16,596,049.82	0.35
36	123077	汉得转债	16,248,302.05	0.34
37	128083	新北转债	15,913,204.20	0.33
38	113598	法兰转债	12,833,000.00	0.27
39	127021	特发转2	12,397,000.00	0.26
40	128044	岭南转债	12,152,250.30	0.25
41	113549	白电转债	11,440,091.80	0.24
42	127016	鲁泰转债	11,165,000.00	0.23
43	113579	健友转债	10,633,258.80	0.22
44	110045	海澜转债	10,528,200.00	0.22
45	123110	九典转债	10,475,938.20	0.22
46	110057	现代转债	9,933,600.00	0.21
47	113608	威派转债	9,813,600.00	0.20
48	113567	君禾转债	6,403,500.00	0.13
49	127017	万青转债	5,321,820.00	0.11
50	128143	锋龙转债	4,314,891.28	0.09

1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	002728	特一药业	29,047,621.72	0.61	非公开发行流通受限
2	300507	苏奥传感	27,236,837.82	0.57	非公开发行流通受限

1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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