兴全恒益债券型证券投资基金2022年第3季度投资组合报告

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,209,879,715.32	15.86
	其中：股票	1,209,879,715.32	15.86
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	6,291,786,735.06	82.49
	其中：债券	6,291,786,735.06	82.49
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	99,998,807.29	1.31
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	17,141,141.92	0.22
8	其他资产	8,805,306.01	0.12
9	合计	7,627,611,705.60	100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	49,520,625.04	0.67
B	采矿业	5,929,918.00	0.08
C	制造业	994,350,822.84	13.49
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,151,110.00	0.08
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	24,104,928.15	0.33
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	24,163,696.05	0.33
J	金融业	56,936,833.24	0.77
K	房地产业	8,507,196.00	0.12
L	租赁和商务服务业	29,930,992.00	0.41
M	科学研究和技术服务业	5,362,412.00	0.07
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	4,921,182.00	0.07
S	综合	-	-
	合计	1,209,879,715.32	16.41

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600426	华鲁恒升	3,845,987	112,187,440.79	1.52
2	600519	贵州茅台	52,600	98,493,500.00	1.34
3	600309	万华化学	934,800	84,132,080.00	1.14
4	002250	联化科技	4,624,293	82,774,844.70	1.12
5	300054	鼎龙股份	3,020,220	70,975,170.00	0.96
6	000333	美的集团	1,398,150	68,942,776.50	0.94
7	000568	泸州老窖	230,137	53,083,400.42	0.72
8	002714	牧原股份	908,302	49,520,625.04	0.67
9	000858	五粮液	290,800	49,212,084.00	0.67
10	603799	华友钴业	590,400	37,986,336.00	0.52

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	357,011,599.91	4.84
2	央行票据	-	-
3	金融债券	1,489,695,656.99	20.21
	其中：政策性金融债	582,335,304.11	7.90
4	企业债券	314,548,803.29	4.27
5	企业短期融资券	1,544,605,580.10	20.95
6	中期票据	397,884,335.35	5.40
7	可转债（可交换债）	2,089,287,545.45	28.34
8	同业存单	98,753,213.97	1.34
9	其他	-	-
10	合计	6,291,786,735.06	85.35

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	042100464	21万华化学CP002	2,000,000	204,912,054.79	2.78
2	042280296	22电网CP010	2,000,000	200,992,876.71	2.73
3	113044	大秦转债	1,500,930	166,511,529.35	2.26
4	2028027	20中国银行01	1,400,000	141,908,947.95	1.92
5	2028005	20中国银行小微债01	1,300,000	132,299,789.04	1.79

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.9.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。基金管理人构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。

1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

1.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

1.10 投资组合报告附注

1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	180,254.47
2	应收证券清算款	3,563,628.38
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	5,061,423.16
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	8,805,306.01

1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113044	大秦转债	166,511,529.35	2.26
2	110075	南航转债	90,465,113.03	1.23
3	110081	闻泰转债	88,732,541.83	1.20
4	113052	兴业转债	74,614,304.11	1.01
5	113043	财通转债	67,302,770.22	0.91
6	113623	凤21转债	63,675,786.23	0.86
7	113047	旗滨转债	63,019,730.52	0.85
8	127039	北港转债	62,428,916.89	0.85
9	127056	中特转债	58,725,329.71	0.80
10	127006	敖东转债	55,514,511.30	0.75
11	113602	景20转债	52,739,487.64	0.72
12	113641	华友转债	47,598,400.00	0.65
13	127024	盈峰转债	47,165,299.75	0.64
14	123125	元力转债	46,217,176.73	0.63
15	132020	19蓝星EB	45,815,501.85	0.62
16	128129	青农转债	41,129,908.21	0.56
17	123120	隆华转债	38,525,161.00	0.52
18	123090	三诺转债	37,474,580.97	0.51
19	113037	紫银转债	36,499,174.71	0.50
20	113050	南银转债	36,055,405.48	0.49
21	123050	聚飞转债	32,120,194.08	0.44
22	110079	杭银转债	29,856,259.92	0.40
23	128134	鸿路转债	29,377,999.34	0.40
24	128136	立讯转债	27,865,318.59	0.38
25	123099	普利转债	27,817,726.31	0.38
26	128048	张行转债	27,724,829.21	0.38
27	123119	康泰转2	26,909,409.07	0.37
28	110053	苏银转债	26,553,084.66	0.36
29	110062	烽火转债	25,846,758.86	0.35
30	128131	崇达转2	24,359,959.00	0.33
31	113013	国君转债	23,673,536.99	0.32
32	128144	利民转债	23,313,071.14	0.32
33	123104	卫宁转债	22,471,616.44	0.30
34	123117	健帆转债	21,750,355.16	0.30
35	113632	鹤21转债	21,683,883.14	0.29
36	127033	中装转2	21,276,821.92	0.29
37	113011	光大转债	21,064,556.38	0.29
38	110076	华海转债	19,885,473.39	0.27
39	113606	荣泰转债	18,729,836.16	0.25
40	113636	甬金转债	18,610,080.40	0.25
41	127025	冀东转债	17,656,145.05	0.24
42	128125	华阳转债	17,501,662.01	0.24
43	128133	奇正转债	17,316,625.13	0.23
44	123113	仙乐转债	17,160,849.03	0.23
45	123063	大禹转债	15,451,121.03	0.21
46	123133	佩蒂转债	15,349,042.98	0.21
47	123107	温氏转债	14,550,636.57	0.20
48	127054	双箭转债	13,437,260.43	0.18
49	113621	彤程转债	12,845,655.29	0.17
50	123124	晶瑞转2	12,337,620.44	0.17
51	113608	威派转债	11,035,016.44	0.15
52	113579	健友转债	10,886,140.31	0.15
53	113622	杭叉转债	10,664,139.55	0.14
54	110045	海澜转债	9,765,715.07	0.13
55	118005	天奈转债	8,698,203.60	0.12
56	123132	回盛转债	8,626,755.26	0.12
57	113639	华正转债	6,490,175.34	0.09
58	113045	环旭转债	2,398,495.23	0.03

1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	600309	万华化学	80,927,000.00	1.10	大宗交易购入流通受限

1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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