序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

18,899,910,381.32

99.85

其中：债券

18,893,866,237.92

99.82

      资产支持证券

6,044,143.40

0.03

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

9,962,892.73

0.05

8

其他资产

18,676,793.21

0.10

9

合计

18,928,550,067.26

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

107,788.59

0.00

2

央行票据

-

-

3

金融债券

13,725,653,205.74

99.86

其中：政策性金融债

706,034,998.68

5.14

4

企业债券

2,840,779,123.72

20.67

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

2,083,021,634.53

15.16

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

244,304,485.34

1.78

10

合计

18,893,866,237.92

137.46

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

272400007

24中国人寿资本补充债01BC

13,900,000

1,380,597,506.85

10.04

2

282580003

25平安人寿永续债01

7,200,000

723,254,005.48

5.26

3

242400011

24广发银行永续债01

6,800,000

686,081,323.84

4.99

4

242400031

24平安银行永续债01

5,200,000

531,238,838.36

3.87

5

282500008

25工银安盛永续债01

4,900,000

493,603,527.12

3.59

序号

证券代码

证券名称

数量（份）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2189002

21信融宜居1A2

600,000

6,044,143.40

0.04

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

300,388.14

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

18,376,405.07

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

18,676,793.21