序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

7,366,633,628.38

98.10

其中：债券

7,366,633,628.38

98.10

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

82,530,178.41

1.10

8

其他资产

60,255,274.68

0.80

9

合计

7,509,419,081.47

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

10,510,641.30

0.17

2

央行票据

-

-

3

金融债券

1,337,293,675.61

22.25

其中：政策性金融债

108,047,726.03

1.80

4

企业债券

2,218,351,702.50

36.91

5

企业短期融资券

40,270,720.55

0.67

6

中期票据

3,729,791,652.60

62.07

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

30,415,235.82

0.51

10

合计

7,366,633,628.38

122.58

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

232480035

24平安银行二级资本债01A

3,300,000

332,200,982.47

5.53

2

102484250

24奔驰财务MTN001A(BC)

2,000,000

200,588,876.71

3.34

3

149575

21申证09

1,700,000

173,113,608.23

2.88

4

241700

24通城03

1,500,000

150,718,668.50

2.51

5

102484197

24淮南矿MTN002

1,500,000

150,508,389.04

2.50

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

265,637.36

2

应收证券清算款

59,989,637.32

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

60,255,274.68