截止到2011年6月30日
5.1 报告期末基金资产组合情况
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序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（%） |
|
1 |
权益投资 |
2,313,516,237.38 |
79.74 |
|
|
其中：股票 |
2,313,516,237.38 |
79.74 |
|
2 |
固定收益投资 |
97,650,000.00 |
3.37 |
|
|
其中：债券 |
97,650,000.00 |
3.37 |
|
|
资产支持证券 |
- |
- |
|
3 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
|
4 |
买入返售金融资产 |
100,000,000.00 |
3.45 |
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
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5 |
银行存款和结算备付金合计 |
173,587,286.16 |
5.98 |
|
6 |
其他各项资产 |
216,680,218.41 |
7.47 |
|
7 |
合计 |
2,901,433,741.95 |
100.00 |
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
61,445,000.00 |
2.12 |
|
B |
采掘业 |
156,217,737.10 |
5.40 |
|
C |
制造业 |
1,287,416,893.29 |
44.52 |
|
C0 |
食品、饮料 |
504,734,275.92 |
17.45 |
|
C1 |
纺织、服装、皮毛 |
- |
- |
|
C2 |
木材、家具 |
25,720,000.00 |
0.89 |
|
C3 |
造纸、印刷 |
- |
- |
|
C4 |
石油、化学、塑胶、塑料 |
343,427,552.14 |
11.88 |
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C5 |
电子 |
- |
- |
|
C6 |
金属、非金属 |
- |
- |
|
C7 |
机械、设备、仪表 |
313,653,160.48 |
10.85 |
|
C8 |
医药、生物制品 |
99,881,904.75 |
3.45 |
|
C99 |
其他制造业 |
- |
- |
|
D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
28,980,000.00 |
1.00 |
|
E |
建筑业 |
- |
- |
|
F |
交通运输、仓储业 |
315,135,000.00 |
10.90 |
|
G |
信息技术业 |
59,470,899.11 |
2.06 |
|
H |
批发和零售贸易 |
114,491,086.80 |
3.96 |
|
I |
金融、保险业 |
149,294,572.62 |
5.16 |
|
J |
房地产业 |
141,065,048.46 |
4.88 |
|
K |
社会服务业 |
- |
- |
|
L |
传播与文化产业 |
- |
- |
|
M |
综合类 |
- |
- |
|
|
合计 |
2,313,516,237.38 |
80.01 |
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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序号 |
股票
代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
|
1 |
600029 |
南方航空 |
42,300,000 |
315,135,000.00 |
10.90 |
|
2 |
000895 |
双汇发展 |
4,125,960 |
272,602,177.20 |
9.43 |
|
3 |
600143 |
金发科技 |
15,367,409 |
252,947,552.14 |
8.75 |
|
4 |
600991 |
广汽长丰 |
10,205,265 |
160,222,660.50 |
5.54 |
|
5 |
000869 |
张 裕Ａ |
1,599,383 |
158,019,040.40 |
5.46 |
|
6 |
601318 |
中国平安 |
3,092,906 |
149,294,572.62 |
5.16 |
|
7 |
600169 |
太原重工 |
10,000,000 |
95,800,000.00 |
3.31 |
|
8 |
600426 |
华鲁恒升 |
6,000,000 |
90,480,000.00 |
3.13 |
|
9 |
600971 |
恒源煤电 |
2,200,000 |
84,964,000.00 |
2.94 |
|
10 |
000858 |
五 粮 液 |
1,999,984 |
71,439,428.48 |
2.47 |
注：本基金所持的南方航空股票全部为参加该公司非公开定向增发所得的股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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序号 |
债券品种 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
|
1 |
国家债券 |
- |
- |
|
2 |
央行票据 |
97,650,000.00 |
3.38 |
|
3 |
金融债券 |
- |
- |
|
|
其中：政策性金融债 |
- |
- |
|
4 |
企业债券 |
- |
- |
|
5 |
企业短期融资券 |
- |
- |
|
6 |
中期票据 |
- |
- |
|
7 |
可转债 |
- |
- |
|
8 |
其他 |
- |
- |
|
9 |
合计 |
97,650,000.00 |
3.38 |
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例（％） |
|
1 |
1001080 |
10央行票据80 |
1,000,000 |
97,650,000.00 |
3.38 |
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 宜宾五粮液股份有限公司2009年受到证监会调查，并于2011年5月27日收到证监会《行政处罚决定书》（2011第17号），对其公司和相关高管作出了警告和罚款决定，五粮液公司立即对相应事项进行了整改并公告。从2009年至今历时两年，公司股价已经充分反映和消化了2009年事件的负面信息，2011年第17号文之后公司也已经认真整改并公告，负面事件影响已经基本消除。我们认为公司业绩稳定，成长明确，可以投资。
本基金投资的前十名证券的发行主体除五粮液之外，本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.8.3 其他各项资产构成
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序号 |
名称 |
金额（人民币元） |
|
1 |
存出保证金 |
5,208,044.54 |
|
2 |
应收证券清算款 |
206,349,417.83 |
|
3 |
应收股利 |
- |
|
4 |
应收利息 |
1,766,679.50 |
|
5 |
应收申购款 |
3,356,076.54 |
|
6 |
其他应收款 |
- |
|
7 |
待摊费用 |
- |
|
8 |
其他 |
- |
|
9 |
合计 |
216,680,218.41 |
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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序号 |
股票代码 |
股票名称 |
流通受限部分的公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
流通受限
情况说明 |
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1 |
600426 |
华鲁恒升 |
90,480,000.00 |
3.13 |
非公开发行 |
|
2 |
600029 |
南方航空 |
315,135,000.00 |
10.90 |
非公开发行 |
|
3 |
600169 |
太原重工 |
95,800,000.00 |
3.31 |
非公开发行 |
|
4 |
600971 |
恒源煤电 |
84,964,000.00 |
2.94 |
非公开发行 |
兴业全球基金管理有限公司
二〇一一年七月二十一日
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