序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

8,528,015,655.81

81.30

其中：股票

8,528,015,655.81

81.30

2

固定收益投资

997,375,985.08

9.51

其中：债券 

997,375,985.08

9.51

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

955,543,668.89

9.11

6

其他资产 

8,682,451.98

0.08

7

合计   

10,489,617,761.76  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

81,440,134.36

0.78

C

制造业

4,412,672,572.33

42.22

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

203,107,420.59

1.94

E

建筑业

454,485,203.75

4.35

F

批发和零售业

571,058,928.51

5.46

G

交通运输、仓储和邮政业

37,250,000.00

0.36

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

103,063,125.40

0.99

J

金融业

2,245,025,878.03

21.48

K

房地产业

287,270,583.55

2.75

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

94,500,000.00

0.90

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

38,141,809.29

0.36

合计

8,528,015,655.81

81.59

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

000895

双汇发展

10,244,357

827,744,045.60

7.92

2

600036

招商银行

57,048,668

720,524,676.84

6.89

3

600276

恒瑞医药

16,268,251

546,775,916.11

5.23

4

601318

中国平安

9,500,000

396,815,000.00

3.80

5

600519

贵州茅台

2,187,592

369,396,785.12

3.53

6

600000

浦发银行

34,899,825

353,535,227.25

3.38

7

601668

中国建筑

103,481,639

348,733,123.43

3.34

8

000963

华东医药

6,777,518

289,806,669.68

2.77

9

600600

青岛啤酒

7,025,222

259,019,935.14

2.48

10

002250

联化科技

9,877,941

249,516,789.66

2.39

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

86,731,863.60

0.83

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

910,644,121.48

8.71

8

其他

-

-

9

合计

997,375,985.08

9.54

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

113002

工行转债

3,537,470

382,152,884.10

3.66

2

110015

石化转债

2,263,540

253,607,021.60

2.43

3

113001

中行转债

2,289,150

233,127,036.00

2.23

4

112030

11鲁西债

479,130

49,110,825.00

0.47

5

126013

08青啤债

389,210

37,621,038.60

0.36

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,335,972.73

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

5,843,094.57

5

应收申购款

1,503,384.68

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

8,682,451.98

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

113002

工行转债

382,152,884.10

3.66

2

110015

石化转债

253,607,021.60

2.43

3

113001

中行转债

233,127,036.00

2.23

4

110018

国电转债

15,495,230.40

0.15

5

110013

国投转债

13,438,000.00

0.13

6

110017

中海转债

6,044,487.40

0.06

7

125089

深机转债

1,301,279.58

0.01