序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

固定收益投资

815,715,413.57

31.49

其中：债券

815,715,413.57

31.49

资产支持证券

-

  -

2

买入返售金融资产

208,501,072.75

8.05

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

3

银行存款和结算备付金合计

1,515,395,713.46

58.50

4

其他资产

50,899,898.05

1.96

5

合计

2,590,512,097.83

100.00

序号

项目

占基金资产净值的比例（％）

1

报告期内债券回购融资余额

12.37

其中：买断式回购融资

0.00

序号

项目

金额

占基金资产净值的比例（％）

2

报告期末债券回购融资余额

225,439,387.28

9.57

其中：买断式回购融资

-

-

项目

天数

报告期末投资组合平均剩余期限

85

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

107

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

81

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例（%） 

各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1

30天以内

24.20 

9.57 

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

2

30天(含)-60天

26.32

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

3

60天(含)-90天

15.88

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

4

90天(含)-180天

35.00

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

5

180天(含)-397天（含）

6.41 

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

合计

107.81

9.57

序号

债券品种

摊余成本（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

120,287,830.78

5.11

其中：政策性金融债

120,287,830.78

5.11

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

395,288,896.47

16.78

6

中期票据

141,706,270.52

6.02

7

同业存单

158,432,415.80

6.73

8

其他

-

-

9

合计

815,715,413.57

34.63

10

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

-

-

序号

债券代码

债券名称

债券数量（张）

摊余成本(元)

占基金资产净值比例（％）

1

111690932

16吉林银行CD025

600,000

59,303,156.87

2.52

2

111690862

16厦门银行CD006

600,000

59,296,299.42

2.52

3

101358010

13龙盛MTN001

500,000

50,675,896.23

2.15

4

140432

14农发32

500,000

50,103,588.09

2.13

5

140431

14农发31

500,000

50,068,556.11

2.13

6

1182259

11通综投MTN1

400,000

40,514,060.89

1.72

7

111690890

16浙江民泰商行CD021

400,000

39,832,959.51

1.69

8

101351017

13海亮MTN001

300,000

30,318,711.58

1.29

9

041551042

15瓮福CP002

300,000

30,096,540.50

1.28

10

011699220

16广新控股SCP001

300,000

29,989,690.35

1.27

项目

偏离情况 

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数

-

报告期内偏离度的最高值

0.2102%

报告期内偏离度的最低值

0.1093%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

0.1732%

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收利息

24,056,681.75

4

应收申购款

26,843,216.30

5

其他应收款

-

6

待摊费用

-

7

其他

-

8

合计

50,899,898.05