序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,748,660,580.89

38.26

其中：股票

1,748,660,580.89

38.26

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

333,181,581.50

7.29

其中：债券 

333,181,581.50

7.29

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

1,439,153,971.99

31.48

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

940,698,394.33

20.58

8

其他资产 

109,311,470.27

2.39

9

合计   

4,571,005,998.98  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

14,275,463.30

0.31

C

制造业

1,177,982,422.37

25.81

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

182,361,583.50

4.00

E

建筑业

36,234.48

0.00

F

批发和零售业

35,596,822.48

0.78

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

1,265,948.80

0.03

J

金融业

-

-

K

房地产业

274,053,536.00

6.00

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

63,088,569.96

1.38

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,748,660,580.89

38.31

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

000625

长安汽车

16,456,158

261,982,035.36

5.74

2

600886

国投电力

26,429,215

182,361,583.50

4.00

3

600398

海澜之家

13,826,536

159,143,429.36

3.49

4

600048

保利地产

16,999,965

157,759,675.20

3.46

5

000662

索芙特

6,377,568

130,166,162.88

2.85

6

601100

恒立液压

9,182,432

106,516,211.20

2.33

7

002508

老板电器

2,165,841

99,607,027.59

2.18

8

000403

ST生化

3,047,340

86,513,982.60

1.90

9

000895

双汇发展

3,972,663

83,862,915.93

1.84

10

600584

长电科技

3,871,076

72,350,410.44

1.59

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

28,770,000.00

0.63

7

可转债

304,411,581.50

6.67

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

333,181,581.50

7.30

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

137002

15新钢EB

600,000

59,112,000.00

1.29

2

117009

15九洲债

400,000

40,522,400.00

0.89

3

117008

15东集01

330,200

32,898,156.20

0.72

4

S78054

15名轩02

300,000

30,000,000.00

0.66

5

117010

15中基债

300,000

29,748,300.00

0.65

代码

名称

持仓量（买/卖）

合约市值（元）

公允价值变动（元）

风险说明

IC1606

IC1606

12

13,671,840.00

2,740,400.00

套保

IC1609

IC1609

10

10,624,800.00

2,175,760.00

套保

IF1606

IF1606

22

20,404,560.00

3,050,040.00

套保

IF1609

IF1609

8

7,137,600.00

1,101,240.00

套保

公允价值变动总额合计（元）

9,067,440.00

股指期货投资本期收益（元）

0.00

股指期货投资本期公允价值变动（元）

9,067,440.00

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

13,844,441.02

2

应收证券清算款

87,042,690.16

3

应收股利

-

4

应收利息

8,424,339.09

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

109,311,470.27

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

600584

长电科技

72,350,410.44

1.59

筹划重大事项