序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

固定收益投资

8,232,499,283.16

99.72

其中：债券

7,782,961,660.85

94.27

资产支持证券

449,537,622.31

  5.44

2

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

3

银行存款和结算备付金合计

4,329,447.48

0.05

4

其他资产

19,162,529.79

0.23

5

合计

8,255,991,260.43

100.00

序号

项目

占基金资产净值的比例（％）

1

报告期内债券回购融资余额

8.85

其中：买断式回购融资

0.00

序号

项目

金额

占基金资产净值的比例（％）

2

报告期末债券回购融资余额

181,299,608.05

2.25

其中：买断式回购融资

-

-

项目

天数

报告期末投资组合平均剩余期限

89

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

120

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

52

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例（%）

各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1

30天以内

12.39 

2.25 

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

2

30天(含)-60天

38.86

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

3

60天(含)-90天

10.67

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

4

90天(含)-180天

33.56

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

5

180天(含)-397天（含）

6.54

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

合计

102.02

2.25

序号

债券品种

摊余成本（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

415,463,704.92

5.15

其中：政策性金融债

415,463,704.92

5.15

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

1,567,616,641.78

19.42

6

中期票据

-

-

7

同业存单

5,799,881,314.15

71.84

8

其他

-

-

9

合计

7,782,961,660.85

96.40

10

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

-

-

序号

债券代码

债券名称

债券数量（张）

摊余成本(元)

占基金资产净值比例（％）

1

111613018

16浙商CD018

5,000,000

497,948,177.34

6.17

2

111612071

16北京银行CD071

5,000,000

497,930,548.40

6.17

3

111610113

16兴业CD113

5,000,000

497,517,139.91

6.16

4

111618107

16华夏CD107

5,000,000

493,962,973.75

6.12

5

111617098

16光大CD098

5,000,000

493,962,573.10

6.12

6

111693540

16广州农村商业银行CD064

5,000,000

493,941,597.40

6.12

7

111607043

16招行CD043

4,750,000

473,066,778.35

5.86

8

011699732

16中电投SCP004

3,000,000

299,650,737.25

3.71

9

111616093

16上海银行CD093

3,000,000

298,939,669.63

3.70

10

111616097

16上海银行CD097

3,000,000

298,758,447.37

3.70

项目

偏离情况 

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数

-

报告期内偏离度的最高值

0.0103%

报告期内偏离度的最低值

-0.0327%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

0.0126%

序号

证券代码

证券名称

数量（份）

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

1689062

16开元1A1

1,875,000

154,447,520.86

1.91

2

1689009

16启元1A1

1,500,000

100,019,030.00

1.24

3

1689038

16睿程1A2

670,000

58,440,230.33

0.72

4

123750

融和1优3

532,000

53,221,226.35

0.66

5

1589092

15招元2A2

1,900,000

25,304,169.35

0.31

6

1589365

15永琪1A1

200,000

14,272,274.73

0.18

7

123724

福能融03

142,000

14,231,664.69

0.18

8

1589327

15恒金3A2

200,000

11,782,403.50

0.15

9

123890

赣小贷A1

100,000

10,007,264.69

0.12

10

123636

恒信1A6

78,000

7,811,837.81

0.10

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收利息

19,161,684.53

4

应收申购款

845.26

5

其他应收款

-

6

待摊费用

-

7

其他

-

8

合计

19,162,529.79