序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

固定收益投资

25,814,452,343.04

34.19

其中：债券

25,814,452,343.04

34.19

资产支持证券

-

  -

2

买入返售金融资产

8,053,851,649.40

10.67

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

3

银行存款和结算备付金合计

41,320,185,088.71

54.72

4

其他资产

324,562,128.98

0.43

5

合计

75,513,051,210.13

100.00

序号

项目

占基金资产净值的比例（％）

1

报告期内债券回购融资余额

5.05

其中：买断式回购融资

0.00

序号

项目

金额

占基金资产净值的比例（％）

2

报告期末债券回购融资余额

5,604,504,357.73

8.12

其中：买断式回购融资

-

-

项目

天数

报告期末投资组合平均剩余期限

84

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

84

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

53

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例（%） 

各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1

30天以内

35.63 

9.34 

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

2

30天(含)-60天

13.74

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

3

60天(含)-90天

20.40

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

4

90天(含)-180天

28.27

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

0.08

-

5

180天(含)-397天（含）

10.88 

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

合计

108.92

9.34

序号

债券品种

摊余成本（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

2,345,970,985.12

3.40

其中：政策性金融债

2,345,970,985.12

3.40

4

企业债券

13,606,755.21

0.02

5

企业短期融资券

15,611,270,934.23

22.61

6

中期票据

1,032,628,161.41

1.50

7

同业存单

6,810,975,507.07

9.87

8

其他

-

-

9

合计

25,814,452,343.04

37.39

10

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

58,551,007.23

0.08

序号

债券代码

债券名称

债券数量（张）

摊余成本(元)

占基金资产净值比例（％）

1

111694931

16重庆农村商行CD073

10,000,000

992,498,864.60

1.44

2

111692987

16吉林银行CD059

5,000,000

498,500,111.17

0.72

3

111692999

16西安银行CD009

5,000,000

498,384,436.78

0.72

4

111690916

16瑞丰银行CD006

5,000,000

497,397,989.91

0.72

5

111691519

16广州农村商业银行CD017

5,000,000

496,571,381.65

0.72

6

1182247

11中铝股MTN1

4,200,000

423,154,984.09

0.61

7

011699233

16宝钢股SCP002

3,400,000

339,474,159.29

0.49

8

070206

07国开06

3,100,000

307,775,916.73

0.45

9

140322

14进出22

3,000,000

305,140,320.97

0.44

10

011699663

16广州发展SCP001

3,000,000

299,184,015.45

0.43

项目

偏离情况 

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数

-

报告期内偏离度的最高值

0.1016%

报告期内偏离度的最低值

0.0603%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

0.0760%

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,884.26

2

应收证券清算款

-

3

应收利息

324,560,244.72

4

应收申购款

-

5

其他应收款

-

6

待摊费用

-

7

其他

-

8

合计

324,562,128.98