序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

固定收益投资

4,976,926,105.56

65.26

其中：债券

4,976,926,105.56

65.26

资产支持证券

-

  -

2

买入返售金融资产

1,392,274,668.41

18.26

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

3

银行存款和结算备付金合计

1,199,711,765.21

15.73

4

其他资产

57,196,300.43

0.75

5

合计

7,626,108,839.61

100.00

序号

项目

金额（元）

占基金资产净值的比例（％）

1

报告期内债券回购融资余额

-

6.01

其中：买断式回购融资

-

-

2

报告期末债券回购融资余额

-

-

其中：买断式回购融资

-

-

项目

天数

报告期末投资组合平均剩余期限

76

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

106

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

65

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例（%）

各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1

30天以内

43.36 

- 

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

2

30天(含)-60天

8.82

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

3

60天(含)-90天

15.74

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

4

90天(含)-120天

6.82

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

5

120天(含)-397天（含）

24.54

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

合计

99.28

-

序号

债券品种

摊余成本（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

1,994,961,834.37

26.17

其中：政策性金融债

1,994,961,834.37

26.17

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

280,046,503.37

3.67

6

中期票据

-

-

7

同业存单

2,701,917,767.82

35.44

8

其他

-

-

9

合计

4,976,926,105.56

65.28

10

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

-

-

序号

债券代码

债券名称

债券数量（张）

摊余成本(元)

占基金资产净值比例（％）

1

170410

17农发10

6,200,000

618,212,867.66

8.11

2

111718358

17华夏银行CD358

5,000,000

495,772,767.58

6.50

3

111784867

17南京银行CD155

5,000,000

489,900,001.56

6.43

4

111716005

17上海银行CD005

3,800,000

379,481,441.42

4.98

5

170207

17国开07

3,500,000

349,236,575.44

4.58

6

111708346

17中信银行CD346

3,000,000

299,424,541.35

3.93

7

170204

17国开04

2,500,000

249,681,744.72

3.27

8

170203

17国开03

2,300,000

229,984,721.02

3.02

9

011764064

17广州金融SCP002

2,000,000

199,995,758.21

2.62

10

111717159

17光大银行CD159

2,000,000

199,208,588.99

2.61

项目

偏离情况 

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数

0

报告期内偏离度的最高值

0.0279%

报告期内偏离度的最低值

-0.0953%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

0.0477%

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收利息

57,121,300.43

4

应收申购款

75,000.00

5

其他应收款

-

6

待摊费用

-

7

其他

-

8

合计

57,196,300.43