序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

6,074,136,919.36

74.75

其中：股票

6,074,136,919.36

74.75

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

830,319,079.98

10.22

其中：债券 

830,319,079.98

10.22

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

1,107,841,521.25

13.63

8

其他资产 

114,043,397.09

1.40

9

合计   

8,126,340,917.68  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

3,381,925,466.45

41.67

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

293,563,757.69

3.62

G

交通运输、仓储和邮政业

36,659.62

0.00

H

住宿和餐饮业

45,089,372.90

0.56

I

信息传输、软件和信息技术服务业

242,431,211.96

2.99

J

金融业

646,950,018.54

7.97

K

房地产业

482,549,221.05

5.95

L

租赁和商务服务业

337,273,464.40

4.16

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

644,317,746.75

7.94

S

综合

-

-

合计

6,074,136,919.36

74.84

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

601318

中国平安

9,905,834

646,950,018.54

7.97

2

600048

保利地产

35,388,375

476,681,411.25

5.87

3

300144

宋城演艺

17,886,253

373,643,825.17

4.60

4

601100

恒立液压

11,041,258

336,427,131.26

4.15

5

600060

海信电器

20,000,176

309,402,722.72

3.81

6

002223

鱼跃医疗

12,028,060

295,529,434.20

3.64

7

600703

三安光电

11,492,558

268,121,378.14

3.30

8

000858

五 粮 液

4,000,762

265,490,566.32

3.27

9

002174

游族网络

11,273,114

242,397,008.00

2.99

10

600584

长电科技

10,427,442

226,692,589.08

2.79

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

326,238,000.00

4.02

其中：政策性金融债

326,238,000.00

4.02

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

504,081,079.98

6.21

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

830,319,079.98

10.23

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

110237

11国开37

3,000,000

299,400,000.00

3.69

2

123003

蓝思转债

1,800,000

176,328,000.00

2.17

3

110032

三一转债

641,420

73,878,755.60

0.91

4

132006

16皖新EB

724,960

71,879,784.00

0.89

5

132015

18中油EB

713,600

69,097,888.00

0.85

代码

名称

持仓量（买/卖）

合约市值（元）

公允价值变动（元）

风险说明

IC1806

IC1806

315

377,672,400.00

-19,085,240.00

套保

IC1809

IC1809

100

117,816,000.00

-858,160.00

套保

公允价值变动总额合计（元）

-19,943,400.00

股指期货投资本期收益（元）

0.00

股指期货投资本期公允价值变动（元）

-19,943,400.00

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

110,549,311.83

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

3,494,085.26

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

114,043,397.09

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

110032

三一转债

73,878,755.60

0.91

2

132006

16皖新EB

71,879,784.00

0.89

3

117009

15九洲债

40,844,000.00

0.50

4

137001

15美克EB

15,987,000.00

0.20

5

132004

15国盛EB

8,820,534.50

0.11