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关于旗下兴业可转债混合型证券投资基金权证投资方案的公告 |
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根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、中国证监会《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》及相关法律法规、以及《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》的规定，兴业基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将运用基金财产投资权证，具体方案如下： 一、基金投资权证的比例限制 （一）一只基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的千分之五。 （二）一只基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的百分之三。 （三）同一基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的百分之十。 中国证监会另有规定的，不受该款第（一）、（二）、（三）项规定的比例限制。 二、基金投资权证的投资策略 本基金的主要投资对象为可转债，由于可转债本身就是债券和认购权证的组合，本公司对于即将上市的认购权证并不陌生，认购权证经过组合后同样可以还原成可转债产品。为此，本公司认为在可转债方面的投资策略也能适用于认购权证。 本公司的基金权证投资策略如下： 1、参照基金在可转债定价和可转债投资方面的策略，进行认购权证的投资。 2、本着谨慎的态度进行权证投资，严格限制购买权证的数量和价格，以尽量不改变本基金原有的风险收益特征为基本原则。 3、对于认沽及其它权证的投资策略，本公司将另行公告。 三、基金投资权证的信息披露方式 本基金投资权证将严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》和中国证监会、上海交易所、深圳交易所的相关规定，以及本基金合同的有关约定执行。本公司将在基金的定期报告（季报、半年报、年报）详细披露基金投资权证的具体品种和数量。 四、风险揭示 由于权证特有的高杠杆、高风险、波动度大的特征，基金投资权证的行为将可能在一定程度上改变基金投资的风险收益特征，提醒基金持有人特别关注投资权证带来的基金净值波动的风险。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2005 年8 月20 日 |
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