序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

428,851,290.40

14.35

其中：股票

428,851,290.40

14.35

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

2,420,710,471.89

80.99

其中：债券 

2,420,710,471.89

80.99

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

71,000,000.00

2.38

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

30,230,979.39

1.01

8

其他资产 

38,152,559.42

1.28

9

合计   

2,988,945,301.10  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

534,000.00

0.02

B

采矿业

1,749,000.00

0.07

C

制造业

197,067,170.84

7.78

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

1,143,740.57

0.05

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

1,560,000.00

0.06

G

交通运输、仓储和邮政业

18,877,531.01

0.75

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

91,515,492.50

3.61

J

金融业

103,212,515.48

4.08

K

房地产业

4,746,240.00

0.19

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

8,445,600.00

0.33

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

428,851,290.40

16.94

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

002558

巨人网络

5,180,000

81,598,500.00

3.22

2

600195

中牧股份

3,688,820

48,212,877.40

1.90

3

002821

凯莱英

200,000

34,338,000.00

1.36

4

601988

中国银行

6,688,000

23,274,240.00

0.92

5

601328

交通银行

4,280,000

22,084,800.00

0.87

6

300450

先导智能

580,000

21,726,800.00

0.86

7

300497

富祥药业

814,668

21,497,209.44

0.85

8

600233

圆通速递

1,631,593

18,877,531.01

0.75

9

601997

贵阳银行

2,181,200

16,707,992.00

0.66

10

000938

紫光股份

388,200

12,791,190.00

0.51

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

33,396,000.00

1.32

2

央行票据

-

-

3

金融债券

266,768,000.00

10.54

其中：政策性金融债

206,042,000.00

8.14

4

企业债券

293,438,400.00

11.59

5

企业短期融资券

533,005,000.00

21.05

6

中期票据

294,060,000.00

11.62

7

可转债（可交换债）

853,083,071.89

33.70

8

同业存单

146,960,000.00

5.80

9

其他

-

-

10

合计

2,420,710,471.89

95.62

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

101751003

17沪仪电MTN001

1,000,000

101,040,000.00

3.99

2

012000468

20三一(疫情防控债)SCP001

1,000,000

100,060,000.00

3.95

3

012000025

20川投能源SCP001

800,000

80,112,000.00

3.16

4

011902491

19兖州煤业SCP003

700,000

70,455,000.00

2.78

5

200201

20国开01

700,000

70,343,000.00

2.78

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

53,442.86

2

应收证券清算款

15,127,736.18

3

应收股利

-

4

应收利息

22,427,539.78

5

应收申购款

543,840.60

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

38,152,559.42

序号

债券代码

债券名称

公允价值 (元)

占基金资产净值比例（％）

1

113008

电气转债

45,473,195.90

1.80

2

110041

蒙电转债

34,920,219.80

1.38

3

110047

山鹰转债

28,496,513.50

1.13

4

128048

张行转债

24,121,160.19

0.95

5

132014

18中化EB

23,633,210.70

0.93

6

110057

现代转债

23,480,166.40

0.93

7

128032

双环转债

22,722,457.23

0.90

8

110033

国贸转债

22,540,843.80

0.89

9

110053

苏银转债

21,312,300.00

0.84

10

110051

中天转债

19,985,171.10

0.79

11

113017

吉视转债

19,290,600.00

0.76

12

113537

文灿转债

17,343,000.00

0.69

13

128021

兄弟转债

16,858,168.29

0.67

14

113525

台华转债

14,166,346.50

0.56

15

113013

国君转债

12,939,300.00

0.51

16

113026

核能转债

12,060,609.40

0.48

17

128022

众信转债

11,115,923.00

0.44

18

113009

广汽转债

8,856,700.00

0.35

19

110048

福能转债

8,252,055.00

0.33

20

110034

九州转债

8,117,496.60

0.32

21

113022

浙商转债

7,004,204.00

0.28

22

113025

明泰转债

6,881,074.20

0.27

23

113019

玲珑转债

6,221,426.40

0.25

24

128045

机电转债

6,137,000.00

0.24

25

113020

桐昆转债

5,793,861.20

0.23

26

113543

欧派转债

4,872,000.00

0.19

27

127012

招路转债

4,002,443.64

0.16

28

132012

17巨化EB

3,069,000.00

0.12

29

132015

18中油EB

33,204.60

0.00

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

002558

巨人网络

81,598,500.00

3.22

大宗交易购入流通受限

2

000938

紫光股份

12,791,190.00

0.51

大宗交易购入流通受限

3

300497

富祥药业

7,560,000.00

0.30

大宗交易购入流通受限