序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

6,074,147,087.30

95.94

其中：债券 

5,999,432,087.30

94.76

资产支持证券

74,715,000.00

1.18

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

83,580,376.55

1.32

8

其他资产 

173,292,092.70

2.74

9

合计   

6,331,019,556.55  

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

20,082,000.00

0.40

2

央行票据

-

-

3

金融债券

1,798,455,000.00

35.56

其中：政策性金融债

235,342,500.00

4.65

4

企业债券

572,191,861.30

11.31

5

企业短期融资券

1,164,818,000.00

23.03

6

中期票据

2,142,745,226.00

42.37

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

301,140,000.00

5.95

9

其他

-

-

10

合计

5,999,432,087.30

118.62

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

1922007

19华融租赁债01

2,000,000

202,860,000.00

4.01

2

111712161

17北京银行CD161

2,000,000

200,760,000.00

3.97

3

1822022

18浦银租赁债

1,600,000

164,592,000.00

3.25

4

1922024

19昆仑租赁债01

1,500,000

152,850,000.00

3.02

5

1922031

19兴业消费金融债01

1,300,000

132,483,000.00

2.62

序号

证券代码

证券名称

数量（份）

公允价值 (元)

占基金资产净值比例(%)

1

1989034

19农盈1A1

1,500,000

45,855,000.00

0.91

2

1889225

18飞驰建融5A_bc

2,000,000

28,860,000.00

0.57

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

64,157.53

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

85,488,941.18

5

应收申购款

87,738,993.99

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

173,292,092.70