序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,683,013,922.20

78.30

其中：股票

2,683,013,922.20

78.30

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

637,334,641.97

18.60

其中：债券

637,334,641.97

18.60

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

99,739,573.46

2.91

8

其他资产

6,315,172.45

0.18

9

合计

3,426,403,310.08

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

2,088,726,222.17

61.62

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

92,691,038.47

2.73

G

交通运输、仓储和邮政业

8,823,000.00

0.26

H

住宿和餐饮业

87,836,337.51

2.59

I

信息传输、软件和信息技术服务业

180,895,561.65

5.34

J

金融业

139,534,675.99

4.12

K

房地产业

8,975.14

0.00

L

租赁和商务服务业

5,649,000.00

0.17

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

78,849,111.27

2.33

S

综合

-

-

合计

2,683,013,922.20

79.15

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600690

海尔智家

6,399,128

186,918,528.88

5.51

2

601318

中国平安

1,575,253

137,015,505.94

4.04

3

002600

领益智造

10,741,139

127,497,319.93

3.76

4

000895

双汇发展

2,539,187

116,909,063.80

3.45

5

002415

海康威视

2,252,577

109,272,510.27

3.22

6

002398

垒知集团

12,538,920

97,552,797.60

2.88

7

603486

科沃斯

1,074,613

95,092,504.37

2.81

8

002064

华峰化学

9,694,688

94,734,687.08

2.79

9

603816

顾家家居

1,257,510

88,667,030.10

2.62

10

600754

锦江酒店

1,704,567

87,836,337.51

2.59

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

145,378,891.50

4.29

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

491,955,750.47

14.51

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

637,334,641.97

18.80

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

019640

20国债10

996,310

99,501,479.70

2.94

2

123058

欣旺转债

363,350

56,628,097.50

1.67

3

110076

华海转债

419,350

53,236,482.50

1.57

4

110075

南航转债

396,940

50,050,164.60

1.48

5

019627

20国债01

458,820

45,877,411.80

1.35

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,217,025.57

2

应收证券清算款

215,783.67

3

应收股利

-

4

应收利息

2,619,767.36

5

应收申购款

2,262,595.85

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

6,315,172.45

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113579

健友转债

30,378,221.00

0.90

2

113563

柳药转债

29,627,171.20

0.87

3

113014

林洋转债

27,876,712.50

0.82

4

113578

全筑转债

26,975,216.40

0.80

5

128032

双环转债

23,259,480.07

0.69

6

128081

海亮转债

18,807,862.65

0.55

7

110045

海澜转债

17,868,171.20

0.53

8

113011

光大转债

16,379,413.60

0.48

9

123044

红相转债

9,013,550.00

0.27

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

002600

领益智造

127,497,319.93

3.76

非公开流通受限

2

000895

双汇发展

56,211,841.66

1.66

非公开流通受限

3

002064

华峰化学

43,370,169.84

1.28

非公开流通受限