序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

11,081,744,889.14

92.79

其中：股票

11,081,744,889.14

92.79

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

440,092,632.59

3.68

其中：债券

440,092,632.59

3.68

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

388,983,245.94

3.26

8

其他资产

32,314,967.72

0.27

9

合计

11,943,135,735.39

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

109,347,945.00

0.92

C

制造业

9,126,898,614.06

76.82

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

140,828,693.68

1.19

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

152,402,242.80

1.28

G

交通运输、仓储和邮政业

512,647,646.03

4.32

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

779,514,623.74

6.56

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

58,853,750.00

0.50

M

科学研究和技术服务业

97,560,257.49

0.82

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

75,887,443.80

0.64

Q

卫生和社会工作

73,528.54

0.00

R

文化、体育和娱乐业

27,730,144.00

0.23

S

综合

-

-

合计

11,081,744,889.14

93.28

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600703

三安光电

42,925,284

894,388,449.51

7.53

2

002028

思源电气

12,984,975

593,673,057.00

5.00

3

600690

海尔智家

26,065,384

591,162,909.12

4.98

4

601138

工业富联

28,257,412

486,592,634.64

4.10

5

688008

澜起科技

5,895,200

400,963,263.60

3.37

6

300308

中际旭创

5,920,547

348,720,218.30

2.94

7

000810

创维数字

16,971,836

321,786,010.56

2.71

8

002120

韵达股份

26,132,618

309,148,870.94

2.60

9

002223

鱼跃医疗

9,180,471

292,306,196.64

2.46

10

688099

晶晨股份

3,543,334

291,078,056.08

2.45

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

435,113,038.36

3.66

其中：政策性金融债

435,113,038.36

3.66

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

4,979,594.23

0.04

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

440,092,632.59

3.70

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

220306

22进出06

4,000,000

403,740,493.15

3.40

2

160210

16国开10

300,000

31,372,545.21

0.26

3

110081

闻泰转债

23,260

2,642,528.45

0.02

4

123150

九强转债

17,065

2,337,065.78

0.02

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

2,834,886.65

2

应收证券清算款

29,479,931.58

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

149.49

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

32,314,967.72

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

110081

闻泰转债

2,642,528.45

0.02

2

123150

九强转债

2,337,065.78

0.02

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

600703

三安光电

396,580,651.11

3.34

非公开发行流通受限

2

688099

晶晨股份

153,261,400.00

1.29

大宗交易购入流通受限

3

688008

澜起科技

83,380,900.00

0.70

大宗交易购入流通受限

3

688008

澜起科技

31,918,079.20

0.27

询价转让流通受限