序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

1,903,562,180.31

99.26

其中：债券

1,903,562,180.31

99.26

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

11,895,731.44

0.62

8

其他资产

2,199,511.26

0.11

9

合计

1,917,657,423.01

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

83,540,732.82

4.79

2

央行票据

-

-

3

金融债券

477,287,805.65

27.37

其中：政策性金融债

133,610,825.91

7.66

4

企业债券

51,781,158.35

2.97

5

企业短期融资券

274,016,697.00

15.72

6

中期票据

71,157,934.84

4.08

7

可转债（可交换债）

896,711,827.06

51.43

8

同业存单

49,066,024.59

2.81

9

其他

-

-

10

合计

1,903,562,180.31

109.18

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

1928006

19工商银行二级01

900,000

92,153,272.13

5.29

2

072210130

22东方证券CP001

800,000

81,429,703.01

4.67

3

110081

闻泰转债

722,110

80,680,024.78

4.63

4

2128025

21建设银行二级01

600,000

62,668,520.55

3.59

5

220411

22农发11

600,000

60,782,284.93

3.49

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

27,842.45

2

应收证券清算款

1,960,547.95

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

211,120.86

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

2,199,511.26

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

110081

闻泰转债

80,680,024.78

4.63

2

113043

财通转债

59,402,417.52

3.41

3

113623

凤21转债

56,580,449.42

3.25

4

113052

兴业转债

44,753,750.14

2.57

5

110067

华安转债

37,336,974.25

2.14

6

132026

G三峡EB2

35,527,180.68

2.04

7

127044

蒙娜转债

34,597,810.21

1.98

8

110089

兴发转债

34,316,849.39

1.97

9

127056

中特转债

28,453,650.06

1.63

10

128136

立讯转债

21,487,525.84

1.23

11

128131

崇达转2

21,225,069.58

1.22

12

113616

韦尔转债

19,788,558.90

1.13

13

123101

拓斯转债

19,125,683.35

1.10

14

127018

本钢转债

18,797,278.72

1.08

15

113608

威派转债

18,631,226.85

1.07

16

123090

三诺转债

18,383,036.54

1.05

17

127061

美锦转债

17,531,985.31

1.01

18

123099

普利转债

16,080,481.15

0.92

19

123117

健帆转债

15,251,141.51

0.87

20

113641

华友转债

14,675,549.13

0.84

21

113627

太平转债

13,809,708.42

0.79

22

113650

博22转债

13,291,848.80

0.76

23

127005

长证转债

12,937,234.32

0.74

24

127032

苏行转债

12,011,746.85

0.69

25

123165

回天转债

11,576,743.88

0.66

26

127026

超声转债

11,510,166.45

0.66

27

123088

威唐转债

11,025,616.30

0.63

28

118000

嘉元转债

10,829,328.26

0.62

29

127015

希望转债

10,722,328.46

0.61

30

128133

奇正转债

10,140,424.29

0.58

31

132020

19蓝星EB

9,905,498.63

0.57

32

128116

瑞达转债

9,868,957.41

0.57

33

113636

甬金转债

9,164,402.24

0.53

34

110086

精工转债

9,120,294.85

0.52

35

110045

海澜转债

8,805,706.58

0.51

36

118005

天奈转债

8,432,995.59

0.48

37

127025

冀东转债

7,668,232.40

0.44

38

118010

洁特转债

7,374,030.14

0.42

39

123126

瑞丰转债

7,059,024.36

0.40

40

123103

震安转债

6,936,116.71

0.40

41

127068

顺博转债

5,749,992.74

0.33

42

113624

正川转债

5,483,045.77

0.31

43

123039

开润转债

5,280,377.56

0.30

44

113658

密卫转债

4,897,734.24

0.28

45

123104

卫宁转债

4,799,780.82

0.28

46

123144

裕兴转债

4,620,187.96

0.26

47

118020

芳源转债

4,488,286.92

0.26

48

113632

鹤21转债

3,824,352.40

0.22

49

127051

博杰转债

3,509,916.16

0.20

50

123132

回盛转债

3,374,871.91

0.19

51

123113

仙乐转债

3,208,500.00

0.18

52

123076

强力转债

2,074,219.18

0.12