兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年第3季度投资组合报告

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	4,456,964,346.68	90.08
	其中：股票	4,456,964,346.68	90.08
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	465,147,609.56	9.40
	其中：债券	465,147,609.56	9.40
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	10,190,675.00	0.21
8	其他资产	15,227,107.41	0.31
9	合计	4,947,529,738.65	100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	1,682,282.20	0.04
B	采矿业	142,167,410.18	3.02
C	制造业	2,116,826,297.71	45.04
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	45,780,311.00	0.97
E	建筑业	32,686,740.00	0.70
F	批发和零售业	21,872,663.73	0.47
G	交通运输、仓储和邮政业	63,021,209.06	1.34
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	144,991,404.53	3.08
J	金融业	1,112,295,212.29	23.67
K	房地产业	112,160,974.22	2.39
L	租赁和商务服务业	340,830,280.32	7.25
M	科学研究和技术服务业	1,865,503.77	0.04
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	54,305,622.14	1.16
R	文化、体育和娱乐业	74,222,366.57	1.58
S	综合	-	-
	合计	4,264,708,277.72	90.74

1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	18,116.82	0.00
B	采矿业	23,947,332.00	0.51
C	制造业	120,980,372.51	2.57
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,210,937.50	0.07
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	4,197,269.02	0.09
G	交通运输、仓储和邮政业	5,668,056.63	0.12
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	17,095,917.63	0.36
J	金融业	74,241.10	0.00
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	19,443.64	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	17,035,429.49	0.36
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	8,952.62	0.00
S	综合	-	-
	合计	192,256,068.96	4.09

1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601888	中国中免	1,294,605	336,597,300.00	7.16
2	600519	贵州茅台	137,100	250,893,000.00	5.34
3	000100	TCL科技	30,979,000	193,928,540.00	4.13
4	600036	招商银行	3,358,870	169,454,991.50	3.61
5	601601	中国太保	6,177,639	167,661,122.46	3.57
6	601318	中国平安	3,209,863	155,228,974.68	3.30
7	000895	双汇发展	5,506,009	149,488,144.35	3.18
8	601009	南京银行	13,188,856	119,359,146.80	2.54
9	000858	五粮液	499,229	109,525,850.31	2.33
10	600741	华域汽车	4,690,800	107,044,056.00	2.28

1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600195	中牧股份	2,700,085	30,294,953.70	0.64
2	300070	碧水源	2,188,000	17,000,760.00	0.36
3	000983	山西焦煤	1,188,000	14,089,680.00	0.30
4	000723	美锦能源	1,187,028	12,784,291.56	0.27
5	300507	苏奥传感	1,246,537	9,398,888.98	0.20

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	120,140,000.00	2.56
2	央行票据	-	-
3	金融债券	130,355,000.00	2.77
	其中：政策性金融债	130,355,000.00	2.77
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	214,652,609.56	4.57
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	465,147,609.56	9.90

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160312	16进出12	600,000	60,048,000.00	1.28
2	132018	G三峡EB1	318,880	41,722,259.20	0.89
3	113050	南银转债	272,230	31,404,452.80	0.67
4	102101	国债2101	300,000	30,024,000.00	0.64
5	200002	20附息国债02	300,000	29,997,000.00	0.64

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

1.10.3 本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司、南京银行股份有限公司具有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情形；本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
　　本基金投资的前十名证券发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	116,287.88
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	5,358,895.05
5	应收申购款	9,751,924.48
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	15,227,107.41

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	132018	G三峡EB1	41,722,259.20	0.89
2	132020	19蓝星EB	24,258,302.00	0.52
3	110059	浦发转债	21,038,657.70	0.45
4	110051	中天转债	18,384,414.00	0.39
5	132014	18中化EB	16,459,032.80	0.35
6	132015	18中油EB	13,329,735.80	0.28
7	110061	川投转债	9,779,623.00	0.21
8	113044	大秦转债	6,079,007.20	0.13
9	113042	上银转债	5,472,879.30	0.12
10	113525	台华转债	3,537,496.80	0.08
11	110045	海澜转债	2,358,400.00	0.05
12	113026	核能转债	2,085,042.40	0.04
13	113021	中信转债	1,637,857.20	0.03
14	110062	烽火转债	1,291,197.50	0.03
15	132021	19中电EB	1,233,911.10	0.03
16	110053	苏银转债	1,229,482.80	0.03
17	113011	光大转债	1,189,941.50	0.03
18	120004	20华菱EB	1,030,867.01	0.02
19	127012	招路转债	928,937.50	0.02
20	128022	众信转债	832,960.00	0.02
21	127005	长证转债	778,224.00	0.02
22	110057	现代转债	555,657.30	0.01
23	127015	希望转债	549,776.70	0.01
24	113528	长城转债	479,980.60	0.01
25	127020	中金转债	440,716.80	0.01
26	128057	博彦转债	320,051.20	0.01
27	127006	敖东转债	281,956.91	0.01
28	128081	海亮转债	281,144.00	0.01
29	113545	金能转债	243,294.00	0.01
30	113024	核建转债	229,924.60	0.00
31	110060	天路转债	214,840.50	0.00
32	110056	亨通转债	210,828.80	0.00
33	110052	贵广转债	182,490.00	0.00
34	123022	长信转债	169,601.40	0.00
35	128075	远东转债	157,976.00	0.00
36	123023	迪森转债	141,021.20	0.00
37	127013	创维转债	137,293.00	0.00
38	113530	大丰转债	127,635.30	0.00
39	128100	搜特转债	88,786.40	0.00
40	127011	中鼎转2	69,875.00	0.00
41	113030	东风转债	35,109.20	0.00
42	110043	无锡转债	3,546.00	0.00
43	113594	淳中转债	3,277.80	0.00
44	113505	杭电转债	1,200.40	0.00
45	110038	济川转债	1,067.70	0.00