兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年第3季度投资组合报告

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	5,013,756,368.42	89.56
	其中：股票	5,013,756,368.42	89.56
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	440,171,042.01	7.86
	其中：债券	440,171,042.01	7.86
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	17,226,836.73	0.31
8	其他资产	127,281,376.44	2.27
9	合计	5,598,435,623.60	100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	2,271,720.40	0.04
B	采矿业	109,994,323.84	2.07
C	制造业	2,108,931,142.91	39.66
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	66,016,849.99	1.24
E	建筑业	72,455,197.43	1.36
F	批发和零售业	37,697,508.46	0.71
G	交通运输、仓储和邮政业	123,330,212.39	2.32
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	319,952,033.75	6.02
J	金融业	1,364,375,522.08	25.66
K	房地产业	143,383,339.05	2.70
L	租赁和商务服务业	321,730,737.32	6.05
M	科学研究和技术服务业	943,138.00	0.02
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	50,656,632.00	0.95
R	文化、体育和娱乐业	33,592,670.00	0.63
S	综合	-	-
	合计	4,755,331,027.62	89.43

1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	11,325,632.00	0.21
C	制造业	194,771,396.91	3.66
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	13,029.12	0.00
F	批发和零售业	2,344,793.79	0.04
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	14,737,131.57	0.28
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	636,663.65	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	34,551,560.50	0.65
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	45,133.26	0.00
S	综合	-	-
	合计	258,425,340.80	4.86

1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601888	中国中免	1,421,000	316,797,740.00	5.96
2	601318	中国平安	3,558,863	271,398,892.38	5.10
3	000100	TCL科技	38,610,800	237,456,420.00	4.47
4	600519	贵州茅台	140,300	234,090,550.00	4.40
5	601601	中国太保	6,388,800	199,394,448.00	3.75
6	000895	双汇发展	3,638,800	192,601,684.00	3.62
7	002773	康弘药业	4,022,306	183,336,707.48	3.45
8	601336	新华保险	2,578,080	160,047,206.40	3.01
9	002558	巨人网络	7,928,189	152,696,920.14	2.87
10	600036	招商银行	3,550,870	127,831,320.00	2.40

1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600195	中牧股份	3,999,885	57,838,337.10	1.09
2	300450	先导智能	717,099	34,700,420.61	0.65
3	300070	碧水源	3,888,000	33,825,600.00	0.64
4	002821	凯莱英	121,418	31,992,428.82	0.60
5	000423	东阿阿胶	378,000	15,010,380.00	0.28

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	158,545,135.00	2.98
2	央行票据	-	-
3	金融债券	117,403,453.80	2.21
	其中：政策性金融债	117,403,453.80	2.21
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	164,222,453.21	3.09
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	440,171,042.01	8.28

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019640	20国债10	883,900	88,080,635.00	1.66
2	101902	国债1902	400,000	39,980,000.00	0.75
3	2002120	20国开战疫120	400,000	39,820,000.00	0.75
4	132018	G三峡EB1	333,880	38,796,856.00	0.73
5	019612	19国债02	300,000	29,985,000.00	0.56

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

1.10.3 本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	731,875.83
2	应收证券清算款	115,932,011.34
3	应收股利	-
4	应收利息	3,409,311.55
5	应收申购款	7,208,177.72
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	127,281,376.44

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	132018	G三峡EB1	38,796,856.00	0.73
2	110059	浦发转债	20,714,705.70	0.39
3	110051	中天转债	18,576,986.00	0.35
4	132015	18中油EB	12,668,399.80	0.24
5	132014	18中化EB	11,626,640.00	0.22
6	113020	桐昆转债	5,354,580.00	0.10
7	110061	川投转债	2,628,148.60	0.05
8	113527	维格转债	2,366,351.70	0.04
9	113525	台华转债	2,257,567.20	0.04
10	110041	蒙电转债	2,245,400.00	0.04
11	132013	17宝武EB	2,144,358.50	0.04
12	113026	核能转债	1,619,064.00	0.03
13	113021	中信转债	1,609,496.70	0.03
14	110062	烽火转债	1,414,641.00	0.03
15	113011	光大转债	1,231,219.00	0.02
16	110053	苏银转债	1,167,355.80	0.02
17	113537	文灿转债	932,174.60	0.02
18	128022	众信转债	930,640.00	0.02
19	127012	招路转债	874,829.50	0.02
20	127005	长证转债	802,032.00	0.02
21	127015	希望转债	697,597.20	0.01
22	113025	明泰转债	541,787.50	0.01
23	110057	现代转债	539,964.00	0.01
24	113027	华钰转债	477,300.60	0.01
25	128085	鸿达转债	325,948.80	0.01
26	128057	博彦转债	292,940.80	0.01
27	127006	敖东转债	264,667.45	0.00
28	113029	明阳转债	254,148.30	0.00
29	128081	海亮转债	235,175.60	0.00
30	113534	鼎胜转债	226,990.40	0.00
31	110060	天路转债	223,517.00	0.00
32	113528	长城转债	219,478.40	0.00
33	113024	核建转债	205,288.40	0.00
34	110056	亨通转债	199,715.40	0.00
35	110065	淮矿转债	198,912.00	0.00
36	128062	亚药转债	192,325.00	0.00
37	123022	长信转债	191,089.20	0.00
38	110052	贵广转债	188,632.50	0.00
39	128075	远东转债	168,337.00	0.00
40	113545	金能转债	162,564.00	0.00
41	128064	司尔转债	153,696.40	0.00
42	110058	永鼎转债	147,789.90	0.00
43	127013	创维转债	139,607.00	0.00
44	113530	大丰转债	120,978.00	0.00
45	123023	迪森转债	118,366.40	0.00
46	110055	伊力转债	99,352.00	0.00
47	128100	搜特转债	88,511.20	0.00
48	127011	中鼎转2	58,040.00	0.00
49	113030	东风转债	31,612.00	0.00
50	113543	欧派转债	14,982.00	0.00
51	123026	中环转债	3,748.54	0.00
52	110043	无锡转债	3,365.10	0.00
53	110038	济川转债	1,119.40	0.00
54	113505	杭电转债	1,022.20	0.00

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	002558	巨人网络	38,875,789.98	0.73	大宗交易购入流通受限

1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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