兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2024年第3季度投资组合报告

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	8,094,281,453.56	89.11
	其中：股票	8,094,281,453.56	89.11
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	614,697,262.24	6.77
	其中：债券	614,697,262.24	6.77
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	270,035,734.77	2.97
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	13,823,669.88	0.15
8	其他资产	90,325,289.47	0.99
9	合计	9,083,163,409.92	100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	3,286,485.48	0.04
B	采矿业	607,323,755.30	6.80
C	制造业	3,317,635,390.73	37.16
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	331,653,713.00	3.71
E	建筑业	203,734,415.88	2.28
F	批发和零售业	40,313,860.65	0.45
G	交通运输、仓储和邮政业	241,212,057.77	2.70
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	256,145,524.73	2.87
J	金融业	2,435,453,768.03	27.28
K	房地产业	129,366,605.00	1.45
L	租赁和商务服务业	217,195,667.52	2.43
M	科学研究和技术服务业	945,150.36	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	7,784,266,394.45	87.19

1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	187,058,779.75	2.10
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	4,548,294.40	0.05
F	批发和零售业	4,888,605.00	0.05
G	交通运输、仓储和邮政业	2,656,332.00	0.03
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	14,553,050.91	0.16
J	金融业	-	-
K	房地产业	25,555,833.01	0.29
L	租赁和商务服务业	5,456.00	0.00
M	科学研究和技术服务业	131,812.63	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	123,763.32	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	32,804,604.25	0.37
Q	卫生和社会工作	37,688,527.84	0.42
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	310,015,059.11	3.47

1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601601	中国太保	14,229,000	556,353,900.00	6.23
2	600519	贵州茅台	246,300	430,532,400.00	4.82
3	601318	中国平安	6,859,963	391,635,287.67	4.39
4	000895	双汇发展	11,609,800	314,509,482.00	3.52
5	000938	紫光股份	11,199,929	270,366,286.06	3.03
6	600741	华域汽车	12,217,216	219,054,682.88	2.45
7	601888	中国中免	2,756,766	212,822,335.20	2.38
8	000100	TCL科技	43,239,880	198,038,650.40	2.22
9	601009	南京银行	17,232,300	188,693,685.00	2.11
10	600036	招商银行	4,858,070	182,712,012.70	2.05

注：上表中股票名称以报告期末名称为准。

1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002773	康弘药业	2,558,000	54,843,520.00	0.61
2	002044	美年健康	8,699,908	37,670,601.64	0.42
3	300353	东土科技	3,281,080	36,748,096.00	0.41
4	002607	中公教育	11,928,947	32,804,604.25	0.37
5	000069	华侨城A	7,498,800	21,896,496.00	0.25

注：上表中股票名称以报告期末名称为准。

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	467,037,034.14	5.23
	其中：政策性金融债	467,037,034.14	5.23
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	147,660,228.10	1.65
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	614,697,262.24	6.89

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	150210	15国开10	500,000	51,641,178.08	0.58
2	200208	20国开08	500,000	50,834,849.32	0.57
3	240411	24农发11	500,000	50,331,712.33	0.56
4	240421	24农发21	500,000	50,055,068.49	0.56
5	113050	南银转债	315,870	39,706,139.79	0.44

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

1.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，故此项不适用。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司具有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情形；本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
　　本基金投资的前十名证券发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	265,567.04
2	应收证券清算款	320,814.38
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	89,738,908.05
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	90,325,289.47

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113050	南银转债	39,706,139.79	0.44
2	132020	19蓝星EB	23,683,030.60	0.27
3	110059	浦发转债	22,435,828.28	0.25
4	113044	大秦转债	22,167,378.51	0.25
5	113052	兴业转债	14,229,710.96	0.16
6	113042	上银转债	5,981,431.16	0.07
7	113641	华友转债	4,461,884.80	0.05
8	132026	G三峡EB2	2,712,921.53	0.03
9	110079	杭银转债	2,306,926.63	0.03
10	113021	中信转债	1,837,911.60	0.02
11	113053	隆22转债	1,543,768.14	0.02
12	110062	烽火转债	1,351,131.50	0.02
13	123144	裕兴转债	1,240,433.93	0.01
14	127085	韵达转债	787,843.44	0.01
15	127061	美锦转债	764,340.27	0.01
16	127015	希望转债	520,021.71	0.01
17	127020	中金转债	448,923.20	0.01
18	127049	希望转2	440,236.92	0.00
19	110060	天路转债	274,879.44	0.00
20	110052	贵广转债	222,202.05	0.00
21	113024	核建转债	214,166.80	0.00
22	113530	大丰转债	133,059.61	0.00
23	113655	欧22转债	122,423.17	0.00
24	113060	浙22转债	59,037.34	0.00
25	118031	天23转债	11,129.57	0.00
26	123213	天源转债	1,292.01	0.00
27	123211	阳谷转债	1,132.02	0.00
28	111010	立昂转债	1,043.12	0.00

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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