序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

4,573,449,825.00

81.62

其中：债券 

4,212,599,825.00

75.18

资产支持证券 

360,850,000.00

6.44

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

104,466,396.70

1.86

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

825,835,997.78

14.74

8

其他资产 

99,377,573.15

1.77

9

合计   

5,603,129,792.63  

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

2,821,564,000.00

56.84

其中：政策性金融债

1,010,420,000.00

20.35

4

企业债券

233,891,825.00

4.71

5

企业短期融资券

694,841,000.00

14.00

6

中期票据

250,213,000.00

5.04

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

212,090,000.00

4.27

9

其他

-

-

10

合计

4,212,599,825.00

84.86

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

1720076

17渤海银行债

4,500,000

462,060,000.00

9.31

2

1728015

17招商银行02

4,000,000

402,440,000.00

8.11

3

1728006

17中信银行债

3,000,000

302,910,000.00

6.10

4

1522007

15兴业租赁债02

3,000,000

302,190,000.00

6.09

5

1728012

17浦发银行03

3,000,000

301,620,000.00

6.08

序号

证券代码

证券名称

数量（份）

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

1889104

18开元1A

2,000,000

189,820,000.00

3.82

2

1889033

18建元3A1_bc

2,000,000

122,840,000.00

2.47

3

1889036

18建元4A1_bc

1,000,000

48,190,000.00

0.97

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

6,870.02

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

95,244,348.69

5

应收申购款

4,126,354.44

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

99,377,573.15