序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

6,003,232,530.00

90.70

其中：债券 

5,561,027,530.00

84.02

资产支持证券 

442,205,000.00

6.68

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

512,228,888.34

7.74

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

31,267,992.90

0.47

8

其他资产 

71,712,092.24

1.08

9

合计   

6,618,441,503.48  

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

3,341,510,000.00

62.48

其中：政策性金融债

1,080,937,000.00

20.21

4

企业债券

1,689,121,530.00

31.58

5

企业短期融资券

80,161,000.00

1.50

6

中期票据

190,939,000.00

3.57

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

259,296,000.00

4.85

9

其他

-

-

10

合计

5,561,027,530.00

103.98

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

1720076

17渤海银行债

5,000,000

508,850,000.00

9.51

2

1728004

17民生银行01

4,000,000

404,920,000.00

7.57

3

1728015

17招商银行02

4,000,000

404,680,000.00

7.57

4

110207

11国开07

3,500,000

341,180,000.00

6.38

5

1728006

17中信银行债

3,000,000

304,230,000.00

5.69

序号

证券代码

证券名称

数量（份）

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

1889225

18飞驰建融5A_bc

2,000,000

170,980,000.00

3.20

2

1889033

18建元3A1_bc

2,000,000

94,140,000.00

1.76

3

1889250

18惠益1A

1,500,000

82,455,000.00

1.54

4

1889104

18开元1A

2,000,000

70,560,000.00

1.32

5

1889036

18建元4A1_bc

1,000,000

24,070,000.00

0.45

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

115,236.84

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

67,510,387.86

5

应收申购款

4,086,467.54

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

71,712,092.24