序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,037,075,732.07

21.53

其中：股票

1,037,075,732.07

21.53

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

2,785,656,143.10

57.83

其中：债券 

2,785,656,143.10

57.83

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

400,000,000.00

8.30

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

573,594,320.16

11.91

8

其他资产 

20,305,469.06

0.42

9

合计   

4,816,631,664.39  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

363,431.25

0.01

C

制造业

509,508,695.92

11.54

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

16,177,022.26

0.37

F

批发和零售业

18,776,220.54

0.43

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

15,673,586.88

0.35

J

金融业

280,325,215.64

6.35

K

房地产业

161,737,180.58

3.66

L

租赁和商务服务业

11,078,856.45

0.25

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

23,435,522.55

0.53

S

综合

-

-

合计

1,037,075,732.07

23.48

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600048

保利地产

11,103,047

141,674,879.72

3.21

2

601318

中国平安

1,550,800

137,416,388.00

3.11

3

000001

平安银行

9,556,215

131,684,642.70

2.98

4

601012

隆基股份

3,319,122

76,704,909.42

1.74

5

600031

三一重工

4,755,893

62,207,080.44

1.41

6

002304

洋河股份

436,216

53,026,416.96

1.20

7

000651

格力电器

937,700

51,573,500.00

1.17

8

002179

中航光电

1,313,685

43,955,900.10

1.00

9

002508

老板电器

1,591,336

43,188,859.04

0.98

10

601966

玲珑轮胎

2,502,984

42,550,728.00

0.96

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

110,132,000.00

2.49

其中：政策性金融债

110,132,000.00

2.49

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

2,675,524,143.10

60.58

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

2,785,656,143.10

63.08

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

110051

中天转债

1,207,030

126,882,993.60

2.87

2

110053

苏银转债

1,104,470

117,791,725.50

2.67

3

113019

玲珑转债

988,180

107,919,137.80

2.44

4

127010

平银转债

894,083

106,494,226.13

2.41

5

110041

蒙电转债

918,890

102,685,957.50

2.33

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

555,944.34

2

应收证券清算款

9,406,498.87

3

应收股利

-

4

应收利息

7,482,460.87

5

应收申购款

2,860,564.98

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

20,305,469.06

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

113019

玲珑转债

107,919,137.80

2.44

2

110041

蒙电转债

102,685,957.50

2.33

3

127006

敖东转债

91,317,167.03

2.07

4

128034

江银转债

85,664,671.40

1.94

5

113508

新凤转债

68,274,436.10

1.55

6

110043

无锡转债

67,479,526.10

1.53

7

113014

林洋转债

65,800,625.00

1.49

8

128019

久立转2

64,314,404.54

1.46

9

123003

蓝思转债

62,335,363.20

1.41

10

113015

隆基转债

61,915,578.00

1.40

11

110046

圆通转债

59,426,197.70

1.35

12

110047

山鹰转债

55,155,416.30

1.25

13

128048

张行转债

54,582,951.28

1.24

14

113017

吉视转债

54,485,550.90

1.23

15

110042

航电转债

52,019,136.70

1.18

16

127005

长证转债

49,982,044.92

1.13

17

110048

福能转债

49,659,886.80

1.12

18

128016

雨虹转债

47,640,300.00

1.08

19

113505

杭电转债

42,586,112.50

0.96

20

128018

时达转债

40,889,708.72

0.93

21

128022

众信转债

38,292,171.68

0.87

22

123009

星源转债

31,452,973.72

0.71

23

132013

17宝武EB

29,844,082.80

0.68

24

123011

德尔转债

29,381,654.52

0.67

25

113519

长久转债

26,619,367.10

0.60

26

128032

双环转债

26,449,849.35

0.60

27

132012

17巨化EB

25,791,008.00

0.58

28

128033

迪龙转债

22,712,484.60

0.51

29

123016

洲明转债

22,646,731.80

0.51

30

113522

旭升转债

17,561,922.00

0.40

31

113020

桐昆转债

17,520,009.00

0.40

32

110045

海澜转债

16,008,996.00

0.36

33

113515

高能转债

14,671,138.80

0.33

34

132009

17中油EB

14,470,573.70

0.33

35

113008

电气转债

14,278,006.40

0.32

36

110040

生益转债

13,739,338.40

0.31

37

128046

利尔转债

11,273,051.02

0.26

38

127007

湖广转债

11,023,904.11

0.25

39

123004

铁汉转债

8,362,907.56

0.19

40

128024

宁行转债

7,861,001.20

0.18

41

123017

寒锐转债

7,344,544.40

0.17

42

113511

千禾转债

7,014,476.20

0.16

43

110049

海尔转债

5,658,649.60

0.13

44

128023

亚太转债

5,488,757.70

0.12

45

132014

18中化EB

3,238,758.00

0.07

46

123012

万顺转债

2,695,406.22

0.06

47

113525

台华转债

2,110,359.30

0.05

48

110031

航信转债

1,906,376.40

0.04

49

128028

赣锋转债

1,736,472.92

0.04