序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

873,581,690.98

24.06

其中：股票

873,581,690.98

24.06

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

2,251,920,658.60

62.03

其中：债券

2,251,920,658.60

62.03

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

485,084,968.20

13.36

8

其他资产

19,815,953.25

0.55

9

合计

3,630,403,271.03

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

30,148,837.00

0.84

C

制造业

549,611,582.14

15.22

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

11,288,955.07

0.31

G

交通运输、仓储和邮政业

6,841,432.00

0.19

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

5,291,057.73

0.15

J

金融业

127,753,241.05

3.54

K

房地产业

125,182,981.72

3.47

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

17,415,343.00

0.48

R

文化、体育和娱乐业

48,261.27

0.00

S

综合

-

-

合计

873,581,690.98

24.20

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600048

保利地产

6,020,189

95,239,389.98

2.64

2

002025

航天电器

1,261,691

82,237,019.38

2.28

3

601318

中国平安

715,600

62,242,888.00

1.72

4

600031

三一重工

1,451,182

50,532,346.36

1.40

5

600690

海尔智家

1,725,315

50,396,451.15

1.40

6

002415

海康威视

1,009,459

48,968,856.09

1.36

7

300207

欣旺达

1,426,163

43,797,465.73

1.21

8

600426

华鲁恒升

1,129,442

42,128,186.60

1.17

9

601166

兴业银行

1,720,900

35,915,183.00

0.99

10

601012

隆基股份

342,301

31,560,152.20

0.87

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

49,785,000.00

1.38

其中：政策性金融债

49,785,000.00

1.38

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

2,202,135,658.60

61.00

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

2,251,920,658.60

62.38

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

110075

南航转债

1,019,970

128,608,017.30

3.56

2

110051

中天转债

968,410

115,473,208.40

3.20

3

113014

林洋转债

921,080

101,549,070.00

2.81

4

132018

G三峡EB1

851,670

100,335,242.70

2.78

5

113041

紫金转债

647,210

100,065,138.10

2.77

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

381,639.91

2

应收证券清算款

12,583,263.11

3

应收股利

-

4

应收利息

3,854,524.95

5

应收申购款

2,996,525.28

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

19,815,953.25

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

110051

中天转债

115,473,208.40

3.20

2

113014

林洋转债

101,549,070.00

2.81

3

132018

G三峡EB1

100,335,242.70

2.78

4

128109

楚江转债

90,954,726.94

2.52

5

110059

浦发转债

84,918,506.00

2.35

6

110053

苏银转债

76,024,502.40

2.11

7

127006

敖东转债

74,460,654.99

2.06

8

110065

淮矿转债

71,378,905.00

1.98

9

128105

长集转债

59,086,500.00

1.64

10

110047

山鹰转债

54,717,257.70

1.52

11

113508

新凤转债

46,455,150.00

1.29

12

127005

长证转债

41,124,681.25

1.14

13

113543

欧派转债

35,801,282.60

0.99

14

128018

时达转债

33,890,237.12

0.94

15

128022

众信转债

33,059,145.06

0.92

16

113588

润达转债

30,405,515.70

0.84

17

123050

聚飞转债

30,223,402.47

0.84

18

128097

奥佳转债

24,753,953.40

0.69

19

132020

19蓝星EB

23,744,879.40

0.66

20

113542

好客转债

22,653,670.80

0.63

21

113564

天目转债

20,136,044.30

0.56

22

123044

红相转债

18,487,484.40

0.51

23

128075

远东转债

18,272,122.75

0.51

24

132021

19中电EB

17,808,930.20

0.49

25

128032

双环转债

16,671,471.95

0.46

26

128083

新北转债

15,432,940.95

0.43

27

113530

大丰转债

13,097,662.20

0.36

28

123035

利德转债

12,790,355.60

0.35

29

113534

鼎胜转债

12,321,396.00

0.34

30

128064

司尔转债

10,342,803.52

0.29

31

113582

火炬转债

9,583,104.70

0.27

32

110052

贵广转债

6,490,795.50

0.18

33

110066

盛屯转债

5,897,562.50

0.16

34

113032

桐20转债

5,653,125.40

0.16

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

600031

三一重工

17,260,000.00

0.48

大宗交易流通受限