序号 

项目 

金额（元） 

占基金总资产的比例（%） 

1

权益投资 

934,729,169.13

24.15

其中：股票 

934,729,169.13

24.15

2

基金投资 

-

-

3 

固定收益投资 

2,318,473,201.95

59.90

其中：债券 

2,318,473,201.95

59.90

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资 

-

-

5

金融衍生品投资 

-

-

6

买入返售金融资产 

200,000,000.00

5.17

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计 

415,794,791.84

10.74

8

其他资产 

1,665,737.69

0.04

9

合计 

3,870,662,900.61

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

31,699,498.19

0.87

C

制造业

613,314,875.20

16.77

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

33,563.97

0.00

E

建筑业

11,369.83

0.00

F

批发和零售业

24,177,585.11

0.66

G

交通运输、仓储和邮政业

30,336,517.00

0.83

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

42,481,353.37

1.16

J

金融业

43,359,977.50

1.19

K

房地产业

102,202,104.48

2.79

L

租赁和商务服务业

30,286,685.00

0.83

M

科学研究和技术服务业

18,139.48

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

16,807,500.00

0.46

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

934,729,169.13

25.55

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600048

保利发展

6,430,602

81,925,869.48

2.24

2

002223

鱼跃医疗

1,191,801

41,045,626.44

1.12

3

002078

太阳纸业

2,898,200

35,531,932.00

0.97

4

002475

立讯精密

1,135,516

33,861,087.12

0.93

5

600030

中信证券

1,553,225

33,642,853.50

0.92

6

603699

纽威股份

2,177,521

33,294,296.09

0.91

7

002027

分众传媒

4,235,900

30,286,685.00

0.83

8

600690

海尔智家

1,271,710

30,012,356.00

0.82

9

002415

海康威视

853,159

28,836,774.20

0.79

10

601899

紫金矿业

2,307,863

27,994,378.19

0.77

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

2,318,473,201.95

63.38

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

2,318,473,201.95

63.38

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

110045

海澜转债

1,193,780

152,571,788.79

4.17

2

110081

闻泰转债

1,313,220

141,424,259.67

3.87

3

110059

浦发转债

1,118,890

121,752,827.70

3.33

4

110075

南航转债

681,100

86,024,012.30

2.35

5

110072

广汇转债

907,780

85,399,092.61

2.33

序号

名称

金额（元） 

1

存出保证金

257,936.91

2

应收证券清算款

1,163,740.21

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

244,060.57

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

1,665,737.69

序号 

债券代码 

债券名称 

公允价值（元） 

占基金资产净值比例（%） 

1

110045

海澜转债

152,571,788.79

4.17

2

110081

闻泰转债

141,424,259.67

3.87

3

110059

浦发转债

121,752,827.70

3.33

4

110075

南航转债

86,024,012.30

2.35

5

110072

广汇转债

85,399,092.61

2.33

6

110073

国投转债

74,702,151.55

2.04

7

113050

南银转债

73,352,311.40

2.01

8

113052

兴业转债

60,080,419.23

1.64

9

113060

浙22转债

50,029,221.23

1.37

10

113045

环旭转债

49,997,821.74

1.37

11

113062

常银转债

48,743,591.83

1.33

12

113043

财通转债

47,467,631.30

1.30

13

128081

海亮转债

44,537,548.92

1.22

14

132018

G三峡EB1

43,346,495.04

1.18

15

123119

康泰转2

42,057,341.54

1.15

16

123107

温氏转债

34,767,264.39

0.95

17

113063

赛轮转债

33,691,391.58

0.92

18

110079

杭银转债

33,283,475.37

0.91

19

127045

牧原转债

32,884,512.87

0.90

20

118031

天23转债

32,267,266.12

0.88

21

127070

大中转债

31,051,447.83

0.85

22

127039

北港转债

27,573,930.74

0.75

23

128128

齐翔转2

25,719,582.67

0.70

24

113663

新化转债

25,430,554.49

0.70

25

110085

通22转债

23,279,717.90

0.64

26

123178

花园转债

22,048,540.07

0.60

27

123101

拓斯转债

21,549,660.23

0.59

28

127063

贵轮转债

19,884,113.75

0.54

29

127006

敖东转债

19,748,838.79

0.54

30

113641

华友转债

19,558,465.96

0.53

31

128142

新乳转债

19,278,398.13

0.53

32

110060

天路转债

19,207,174.59

0.53

33

110088

淮22转债

18,948,211.90

0.52

34

127052

西子转债

18,571,554.40

0.51

35

113627

太平转债

18,003,077.46

0.49

36

113563

柳药转债

17,573,276.00

0.48

37

123169

正海转债

16,889,240.56

0.46

38

118023

广大转债

16,582,579.82

0.45

39

113606

荣泰转债

16,474,879.20

0.45

40

113059

福莱转债

16,130,854.65

0.44

41

113569

科达转债

15,096,266.90

0.41

42

113602

景20转债

14,203,418.28

0.39

43

123130

设研转债

13,106,195.88

0.36

44

118029

富淼转债

13,093,418.07

0.36

45

128141

旺能转债

12,926,319.29

0.35

46

127068

顺博转债

12,440,729.63

0.34

47

113058

友发转债

12,359,282.10

0.34

48

123155

中陆转债

12,120,432.88

0.33

49

128097

奥佳转债

12,082,609.84

0.33

50

111000

起帆转债

11,905,411.58

0.33

51

128135

洽洽转债

11,259,840.06

0.31

52

123167

商络转债

11,033,984.06

0.30

53

128144

利民转债

10,988,757.81

0.30

54

128137

洁美转债

10,972,647.06

0.30

55

127005

长证转债

10,556,885.68

0.29

56

110080

东湖转债

10,523,388.27

0.29

57

123158

宙邦转债

10,441,080.38

0.29

58

123035

利德转债

10,431,747.45

0.29

59

113615

金诚转债

10,391,111.17

0.28

60

118019

金盘转债

10,313,984.69

0.28

61

118021

新致转债

9,269,898.17

0.25

62

127018

本钢转债

9,253,004.42

0.25

63

113039

嘉泽转债

9,212,452.98

0.25

64

110090

爱迪转债

8,978,467.56

0.25

65

113057

中银转债

8,850,881.07

0.24

66

127061

美锦转债

8,657,603.28

0.24

67

113661

福22转债

7,716,553.08

0.21

68

127059

永东转2

7,015,497.31

0.19

69

123099

普利转债

6,560,658.21

0.18

70

113504

艾华转债

6,311,895.52

0.17

71

113604

多伦转债

6,055,683.78

0.17

72

113658

密卫转债

5,557,821.92

0.15

73

127077

华宏转债

5,503,785.40

0.15

74

123144

裕兴转债

5,367,892.02

0.15

75

118024

冠宇转债

4,937,944.82

0.13

76

132026

G三峡EB2

4,483,310.12

0.12

77

113660

寿22转债

4,022,539.55

0.11

78

111010

立昂转债

2,887,565.69

0.08

79

127040

国泰转债

2,734,076.63

0.07

80

127043

川恒转债

2,716,608.07

0.07

81

123002

国祯转债

1,956,421.20

0.05

82

127066

科利转债

1,019,880.70

0.03