序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,255,944,028.92

26.95

其中：股票

1,255,944,028.92

26.95

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

3,002,553,081.28

64.44

其中：债券 

3,002,553,081.28

64.44

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

388,107,215.02

8.33

8

其他资产 

13,021,532.33

0.28

9

合计   

4,659,625,857.55  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

18,147,789.00

0.39

C

制造业

681,068,654.57

14.69

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

19,147.31

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

66,570,608.00

1.44

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

17,195,512.55

0.37

J

金融业

238,662,360.07

5.15

K

房地产业

178,978,090.38

3.86

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

5,181,610.20

0.11

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

10,724,661.00

0.23

R

文化、体育和娱乐业

39,395,595.84

0.85

S

综合

-

-

合计

1,255,944,028.92

27.10

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600048

保利地产

10,307,604

153,274,071.48

3.31

2

601012

隆基股份

4,436,219

110,195,679.96

2.38

3

601318

中国平安

1,402,400

97,004,008.00

2.09

4

601166

兴业银行

5,141,256

81,797,382.96

1.76

5

002352

顺丰控股

1,409,200

66,570,608.00

1.44

6

000651

格力电器

1,043,122

54,450,968.40

1.17

7

600031

三一重工

3,052,893

52,815,048.90

1.14

8

000895

双汇发展

1,191,735

46,835,185.50

1.01

9

601966

玲珑轮胎

2,352,159

46,502,183.43

1.00

10

600104

上汽集团

2,023,511

41,481,975.50

0.89

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

201,312,000.00

4.34

其中：政策性金融债

201,312,000.00

4.34

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

2,801,241,081.28

60.43

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

3,002,553,081.28

64.78

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

128080

顺丰转债

2,337,418

304,191,578.52

6.56

2

110059

浦发转债

1,562,210

165,937,946.20

3.58

3

110051

中天转债

1,188,950

139,665,956.50

3.01

4

110053

苏银转债

1,040,910

116,758,874.70

2.52

5

132018

G三峡EB1

965,560

105,892,965.20

2.28

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

329,873.95

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

8,244,400.47

5

应收申购款

4,447,257.91

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

13,021,532.33

序号

债券代码

债券名称

公允价值 (元)

占基金资产净值比例（％）

1

110051

中天转债

139,665,956.50

3.01

2

110053

苏银转债

116,758,874.70

2.52

3

113014

林洋转债

104,197,725.00

2.25

4

113026

核能转债

90,160,704.20

1.95

5

127006

敖东转债

81,556,986.23

1.76

6

113508

新凤转债

69,634,375.20

1.50

7

128019

久立转2

64,635,937.24

1.39

8

110047

山鹰转债

60,927,167.00

1.31

9

113019

玲珑转债

58,278,285.10

1.26

10

110042

航电转债

53,648,782.20

1.16

11

113025

明泰转债

47,647,234.80

1.03

12

113017

吉视转债

40,887,498.40

0.88

13

128018

时达转债

40,373,142.32

0.87

14

128022

众信转债

40,201,402.15

0.87

15

113505

杭电转债

37,397,658.00

0.81

16

127005

长证转债

37,298,617.20

0.80

17

113542

好客转债

31,455,686.40

0.68

18

110052

贵广转债

30,827,500.00

0.67

19

110048

福能转债

28,877,502.50

0.62

20

128058

拓邦转债

28,776,309.03

0.62

21

128032

双环转债

28,731,662.85

0.62

22

132013

17宝武EB

27,422,051.30

0.59

23

113519

长久转债

27,414,417.30

0.59

24

113028

环境转债

25,474,111.20

0.55

25

127011

中鼎转2

24,582,864.00

0.53

26

123004

铁汉转债

23,901,636.60

0.52

27

113008

电气转债

23,836,674.40

0.51

28

128033

迪龙转债

23,771,952.57

0.51

29

113537

文灿转债

23,615,385.00

0.51

30

128035

大族转债

22,180,529.70

0.48

31

123028

清水转债

21,818,078.08

0.47

32

113515

高能转债

21,534,128.00

0.46

33

128057

博彦转债

19,830,231.20

0.43

34

113024

核建转债

18,606,326.20

0.40

35

113530

大丰转债

18,541,857.20

0.40

36

132012

17巨化EB

18,421,161.00

0.40

37

128063

未来转债

17,997,793.60

0.39

38

128075

远东转债

16,987,096.25

0.37

39

113534

鼎胜转债

15,407,440.00

0.33

40

128054

中宠转债

15,395,199.84

0.33

41

128016

雨虹转债

14,876,850.00

0.32

42

113020

桐昆转债

14,248,074.20

0.31

43

128046

利尔转债

12,766,082.34

0.28

44

128064

司尔转债

11,266,686.50

0.24

45

110057

现代转债

10,222,331.60

0.22

46

123023

迪森转债

8,858,858.15

0.19

47

127007

湖广转债

8,741,090.40

0.19

48

123002

国祯转债

7,827,256.58

0.17

49

128066

亚泰转债

7,506,929.98

0.16

50

123020

富祥转债

6,912,893.00

0.15

51

113518

顾家转债

6,762,725.60

0.15

52

113531

百姓转债

6,315,239.00

0.14

53

128023

亚太转债

6,206,669.64

0.13

54

128065

雅化转债

5,332,961.70

0.12

55

128071

合兴转债

4,805,183.25

0.10

56

128072

翔鹭转债

4,637,565.20

0.10

57

110034

九州转债

4,079,079.80

0.09

58

113543

欧派转债

3,170,454.00

0.07

59

128021

兄弟转债

3,001,790.76

0.06

60

110038

济川转债

2,930,963.20

0.06