序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

925,765,279.14

26.86

其中：股票

925,765,279.14

26.86

2

固定收益投资

2,322,054,617.63

67.37

其中：债券 

2,322,054,617.63

67.37

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

32,400,168.60

0.94

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

149,669,206.51

4.34

6

其他资产 

16,725,019.15

0.49

7

合计   

3,446,614,291.03  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

2,323,041.14

0.07

C

制造业

706,497,884.44

21.29

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

11,087,200.20

0.33

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

60,003,028.10

1.81

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

99,820,982.66

3.01

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

9,593,142.60

0.29

N

水利、环境和公共设施管理业

27,000,000.00

0.81

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

9,440,000.00

0.28

合计

925,765,279.14

27.89

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600867

通化东宝

9,597,116

169,197,155.08

5.10

2

600703

三安光电

5,000,000

101,450,000.00

3.06

3

600315

上海家化

1,447,973

62,856,507.93

1.89

4

601989

中国重工

10,000,000

61,000,000.00

1.84

5

300303

聚飞光电

2,700,000

59,643,000.00

1.80

6

300124

汇川技术

1,003,785

50,058,757.95

1.51

7

300017

网宿科技

819,177

46,693,089.00

1.41

8

000963

华东医药

897,871

39,416,536.90

1.19

9

002594

比亚迪

1,000,000

39,360,000.00

1.19

10

000917

电广传媒

1,500,000

28,050,000.00

0.85

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

138,156,000.00

4.16

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

28,706,290.50

0.86

5

企业短期融资券

30,219,000.00

0.91

6

中期票据

-

-

7

可转债

2,124,973,327.13

64.03

8

其他

-

-

9

合计

2,322,054,617.63

69.97

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

113001

中行转债

9,064,170

906,688,925.10

27.32

2

113003

重工转债

1,980,340

251,780,427.60

7.59

3

110018

国电转债

1,946,940

211,943,888.40

6.39

4

110015

石化转债

1,340,500

131,221,545.00

3.95

5

110024

隧道转债

1,029,910

104,834,538.90

3.16

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,194,178.52

2

应收证券清算款

6,509,823.68

3

应收股利

-

4

应收利息

8,667,186.70

5

应收申购款

353,830.25

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

16,725,019.15

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

113001

中行转债

906,688,925.10

27.32

2

113003

重工转债

251,780,427.60

7.59

3

110018

国电转债

211,943,888.40

6.39

4

110015

石化转债

131,221,545.00

3.95

5

110016

川投转债

101,273,208.40

3.05

6

110023

民生转债

96,814,033.80

2.92

7

110007

博汇转债

84,357,765.00

2.54

8

110011

歌华转债

84,183,489.00

2.54

9

110012

海运转债

70,822,500.00

2.13

10

110017

中海转债

34,443,883.00

1.04

11

127001

海直转债

3,780,074.32

0.11

12

125887

中鼎转债

2,789,152.86

0.08

13

110019

恒丰转债

1,895,331.20

0.06